Сравнение UNL с BULD
UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and BULD (Pacer BlueStar Engineering the Future ETF) are both exchange-traded funds - UNL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas, while BULD is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Robotics & 3D Printing Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UNL returned -18.22%/yr vs 16.27%/yr for BULD. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. UNL charges 0.90%/yr vs 0.60%/yr for BULD.
Доходность
Сравнение доходности UNL и BULD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNL показывает доходность -18.43%, что значительно ниже, чем у BULD с доходностью 33.10%.
UNL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -7.38%
- 6 месяцев
- -8.23%
- С начала года
- -18.43%
- 1 год
- -32.89%
- 3 года*
- -18.22%
- 5 лет*
- -9.93%
- 10 лет*
- -5.27%
BULD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- 16.77%
- С начала года
- 33.10%
- 1 год
- 51.11%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNL и BULD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -18.43% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | -32.46% |
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 33.10% | 23.20% | -3.93% | 28.27% | -12.41% |
Correlation
The correlation between UNL and BULD is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | -0.01 |
Over the past year, the inverse relationship between UNL and BULD has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNL vs. BULD — Ранг доходности на риск
UNL
BULD
Сравнение UNL c BULD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNL | BULD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.28 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | 3.32 | -4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 9.81 | -11.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNL и BULD
Максимальная просадка UNL за все время составила -89.34%, что больше максимальной просадки BULD в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и BULD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNL | BULD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.34% | -27.64% | -61.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -15.48% | -16.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.75% | -27.64% | -22.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.34% | -9.78% | -79.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.45% | -8.18% | -65.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.97% | 5.22% | +14.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNL и BULD
Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 5.62%, в то время как у Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNL | BULD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 12.08% | -6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.58% | 24.95% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.05% | 31.02% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.75% | 28.29% | +13.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.82% | 28.29% | +5.53% |
Сравнение комиссий UNL и BULD
UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BULD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNL и BULD
UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BULD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 0.86% | 1.24% | 0.18% | 0.21% | 0.08% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNL and BULD have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BULD has higher volatility (12.08%) compared to UNL (5.62%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.34% vs BULD's -27.64%.
On 3-year performance, BULD leads with 16.27% vs -18.22% for UNL. On fees, BULD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BULD has performed better with a 16.27% return vs -18.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BULD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.
BULD has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for UNL.
UNL is categorized as Oil & Gas, while BULD is Technology Equities. UNL tracks 12 Month Natural Gas, while BULD tracks BlueStar Robotics & 3D Printing Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Pacer. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.60% for BULD.
BULD currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNL и BULD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор