PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNL с BULD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UNL и BULD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у BULD с доходностью 34.89%.


UNL

1 день
1.96%
1 месяц
2.56%
С начала года
-9.25%
6 месяцев
-23.20%
1 год
-27.44%
3 года*
-14.57%
5 лет*
-5.40%
10 лет*
-3.77%

BULD

1 день
0.45%
1 месяц
11.06%
С начала года
34.89%
6 месяцев
30.07%
1 год
64.47%
3 года*
18.81%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNL и BULD


2026 (YTD)2025202420232022
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP
-9.25%-9.67%-4.78%-50.20%-34.86%
BULD
Pacer BlueStar Engineering the Future ETF
34.89%23.20%-3.93%28.27%-12.41%

Correlation

The correlation between UNL and BULD is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2022 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between UNL and BULD has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.31, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States 12 Month Natural Gas Fund LP

Pacer BlueStar Engineering the Future ETF

Доходность на риск

UNL vs. BULD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNL
Ранг доходности на риск UNL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 33
Ранг коэф-та Мартина

BULD
Ранг доходности на риск BULD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNL c BULD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UNLBULDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.37

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

4.19

-4.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

13.24

-14.49

UNL vs. BULD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа BULD равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и BULD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UNLBULDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

2.33

-3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.56

-0.95

Просадки

Сравнение просадок UNL и BULD

Максимальная просадка UNL за все время составила -89.00%, что больше максимальной просадки BULD в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и BULD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UNLBULDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.00%

-27.64%

-61.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.11%

-15.48%

-19.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.16%

-27.64%

-20.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.14%

0.00%

-88.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.36%

-8.29%

-65.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.00%

4.88%

+17.12%

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и BULD

United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) имеют волатильность 8.17% и 8.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UNLBULDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

8.08%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.07%

21.29%

+10.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.87%

27.83%

+8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.77%

27.72%

+14.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.84%

27.72%

+6.12%

Сравнение комиссий UNL и BULD

UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BULD в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и BULD

UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BULD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.


ПозицияTTM2025202420232022
BULD
Pacer BlueStar Engineering the Future ETF
0.92%1.24%0.18%0.21%0.08%
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UNL and BULD have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNL has higher volatility (8.17%) compared to BULD (8.08%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.00% vs BULD's -27.64%.

On 3-year performance, BULD leads with 18.81% vs -14.57% for UNL. On fees, BULD is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULD has performed better with a 18.81% return vs -14.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BULD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.

BULD has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for UNL.

UNL is categorized as Oil & Gas, while BULD is Technology Equities. UNL tracks 12 Month Natural Gas, while BULD tracks BlueStar Robotics & 3D Printing Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Pacer. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.60% for BULD.

BULD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNL и BULD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор