Сравнение UNL с BULD
UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and BULD (Pacer BlueStar Engineering the Future ETF) are both exchange-traded funds - UNL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas, while BULD is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Robotics & 3D Printing Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UNL returned -14.57%/yr vs 18.81%/yr for BULD. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. UNL charges 0.90%/yr vs 0.60%/yr for BULD.
Доходность
Сравнение доходности UNL и BULD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNL показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у BULD с доходностью 34.89%.
UNL
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- -9.25%
- 6 месяцев
- -23.20%
- 1 год
- -27.44%
- 3 года*
- -14.57%
- 5 лет*
- -5.40%
- 10 лет*
- -3.77%
BULD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 11.06%
- С начала года
- 34.89%
- 6 месяцев
- 30.07%
- 1 год
- 64.47%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNL и BULD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -9.25% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | -34.86% |
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 34.89% | 23.20% | -3.93% | 28.27% | -12.41% |
Correlation
The correlation between UNL and BULD is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2022 г. | -0.01 |
Over the past year, the inverse relationship between UNL and BULD has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.31, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNL vs. BULD — Ранг доходности на риск
UNL
BULD
Сравнение UNL c BULD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNL | BULD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.37 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 4.19 | -4.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 13.24 | -14.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNL | BULD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 2.33 | -3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.56 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок UNL и BULD
Максимальная просадка UNL за все время составила -89.00%, что больше максимальной просадки BULD в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и BULD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNL | BULD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.00% | -27.64% | -61.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.11% | -15.48% | -19.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.16% | -27.64% | -20.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.14% | 0.00% | -88.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.36% | -8.29% | -65.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.00% | 4.88% | +17.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNL и BULD
United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) имеют волатильность 8.17% и 8.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNL | BULD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 8.08% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.07% | 21.29% | +10.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.87% | 27.83% | +8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.77% | 27.72% | +14.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.84% | 27.72% | +6.12% |
Сравнение комиссий UNL и BULD
UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BULD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNL и BULD
UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BULD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 0.92% | 1.24% | 0.18% | 0.21% | 0.08% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNL and BULD have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNL has higher volatility (8.17%) compared to BULD (8.08%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.00% vs BULD's -27.64%.
On 3-year performance, BULD leads with 18.81% vs -14.57% for UNL. On fees, BULD is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BULD has performed better with a 18.81% return vs -14.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BULD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.
BULD has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for UNL.
UNL is categorized as Oil & Gas, while BULD is Technology Equities. UNL tracks 12 Month Natural Gas, while BULD tracks BlueStar Robotics & 3D Printing Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Pacer. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.60% for BULD.
BULD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNL и BULD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор