PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNL с BULD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UNL и BULD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность -18.43%, что значительно ниже, чем у BULD с доходностью 33.10%.


UNL

1 день
-0.43%
1 месяц
-7.38%
6 месяцев
-8.23%
С начала года
-18.43%
1 год
-32.89%
3 года*
-18.22%
5 лет*
-9.93%
10 лет*
-5.27%

BULD

1 день
-1.61%
1 месяц
-2.11%
6 месяцев
16.77%
С начала года
33.10%
1 год
51.11%
3 года*
16.27%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNL и BULD


2026 (YTD)2025202420232022
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP
-18.43%-9.67%-4.78%-50.20%-32.46%
BULD
Pacer BlueStar Engineering the Future ETF
33.10%23.20%-3.93%28.27%-12.41%

Correlation

The correlation between UNL and BULD is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between UNL and BULD has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States 12 Month Natural Gas Fund LP

Pacer BlueStar Engineering the Future ETF

Доходность на риск

UNL vs. BULD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNL
Ранг доходности на риск UNL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 00
Ранг коэф-та Мартина

BULD
Ранг доходности на риск BULD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNL c BULD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UNLBULDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.28

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

3.32

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

9.81

-11.51

UNL vs. BULD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа BULD равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и BULD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNL и BULD

Максимальная просадка UNL за все время составила -89.34%, что больше максимальной просадки BULD в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и BULD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UNLBULDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.34%

-27.64%

-61.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.44%

-15.48%

-16.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.75%

-27.64%

-22.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.34%

-9.78%

-79.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.45%

-8.18%

-65.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.97%

5.22%

+14.75%

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и BULD

Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 5.62%, в то время как у Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UNLBULDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

12.08%

-6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.58%

24.95%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.05%

31.02%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.75%

28.29%

+13.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.82%

28.29%

+5.53%

Сравнение комиссий UNL и BULD

UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BULD в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и BULD

UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BULD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.


ПозицияTTM2025202420232022
BULD
Pacer BlueStar Engineering the Future ETF
0.86%1.24%0.18%0.21%0.08%
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UNL and BULD have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULD has higher volatility (12.08%) compared to UNL (5.62%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.34% vs BULD's -27.64%.

On 3-year performance, BULD leads with 16.27% vs -18.22% for UNL. On fees, BULD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULD has performed better with a 16.27% return vs -18.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BULD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.

BULD has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for UNL.

UNL is categorized as Oil & Gas, while BULD is Technology Equities. UNL tracks 12 Month Natural Gas, while BULD tracks BlueStar Robotics & 3D Printing Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Pacer. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.60% for BULD.

BULD currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNL и BULD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор