PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNIY с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UNIY и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNIY показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 20.35%.


UNIY

1 день
0.14%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.61%
1 год
5.12%
3 года*
4.59%
5 лет*
10 лет*

DXJ

1 день
0.59%
1 месяц
6.44%
С начала года
20.35%
6 месяцев
23.80%
1 год
56.31%
3 года*
33.61%
5 лет*
26.28%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNIY и DXJ


2026 (YTD)202520242023
UNIY
WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund
0.55%7.37%1.86%3.90%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
20.35%32.78%29.83%32.44%

Correlation

The correlation between UNIY and DXJ is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

-0.02

The correlation between UNIY and DXJ shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Доходность на риск

UNIY vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNIY
Ранг доходности на риск UNIY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNIY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNIY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNIY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNIY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNIY: 4141
Ранг коэф-та Мартина

DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNIY c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UNIYDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.59

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

5.15

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

20.14

-13.83

UNIY vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNIY на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNIY и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UNIYDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

3.25

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.43

+0.42

Просадки

Сравнение просадок UNIY и DXJ

Максимальная просадка UNIY за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNIY и DXJ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UNIYDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-49.63%

+43.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-10.98%

+8.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.40%

-22.19%

+16.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

0.00%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-14.34%

+12.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

2.80%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности UNIY и DXJ

Текущая волатильность для WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) составляет 1.25%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что UNIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UNIYDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

3.40%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

13.10%

-10.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

17.44%

-13.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

18.96%

-14.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

20.18%

-15.33%

Сравнение комиссий UNIY и DXJ

UNIY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNIY и DXJ

Дивидендная доходность UNIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности DXJ в 1.07%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
1.07%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
UNIY
WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund
4.85%4.95%4.86%3.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UNIY and DXJ have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (3.40%) compared to UNIY (1.25%). In terms of maximum drawdown, UNIY dropped -6.27% vs DXJ's -49.63%.

On 3-year performance, DXJ leads with 33.61% vs 4.59% for UNIY. On fees, UNIY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UNIY has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DXJ has performed better with a 33.61% return vs 4.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UNIY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

UNIY has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 1.07% for DXJ.

UNIY is categorized as Intermediate Core Bond, while DXJ is Japan Equities. UNIY tracks Bloomberg US Universal Enhanced Yield Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Their fees differ too: 0.15% for UNIY and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNIY и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор