Сравнение UNI.MI с SHLD
UNI.MI (Unipol Gruppo S.p.A.) is a stock, while SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, UNI.MI returned 65.19% vs -0.60% for SHLD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNI.MI и SHLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UNI.MI торгуется в EUR, в то время как SHLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UNI.MI показывает доходность 34.51%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -4.35%.
UNI.MI
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 7.93%
- 6 месяцев
- 36.30%
- С начала года
- 34.51%
- 1 год
- 65.19%
- 3 года*
- 81.93%
- 5 лет*
- 52.74%
- 10 лет*
- 35.05%
- Всё время*
- 1.76%
SHLD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.94%
- 6 месяцев
- -21.46%
- С начала года
- -4.35%
- 1 год
- -0.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.34%
Сравнение доходности по годам UNI.MI и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UNI.MI Unipol Gruppo S.p.A. | 34.51% | 79.85% | 143.12% | 0.39% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -4.35% | 53.49% | 43.94% | 9.77% |
Correlation
The correlation between UNI.MI and SHLD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNI.MI vs. SHLD — Ранг доходности на риск
UNI.MI
SHLD
Сравнение UNI.MI c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unipol Gruppo S.p.A. (UNI.MI) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNI.MI | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.02 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.68 | -0.03 | +5.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.07 | -0.06 | +16.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNI.MI и SHLD
Максимальная просадка UNI.MI за все время составила -97.26%, что больше максимальной просадки SHLD в -23.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNI.MI и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNI.MI | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.26% | -23.81% | -73.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -23.81% | +12.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -21.46% | +20.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.39% | -3.84% | -69.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 10.44% | -6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNI.MI и SHLD
Unipol Gruppo S.p.A. (UNI.MI) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что UNI.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNI.MI | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 7.77% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.08% | 18.86% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 24.59% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.14% | 21.28% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.76% | 21.28% | +9.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNI.MI и SHLD
Дивидендная доходность UNI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности SHLD в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNI.MI Unipol Gruppo S.p.A. | 4.26% | 4.13% | 3.16% | 7.17% | 6.58% | 11.72% | 7.16% | 3.52% | 5.12% | 4.60% | 5.26% | 3.57% |
Часто задаваемые вопросы
UNI.MI and SHLD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UNI.MI и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор