Сравнение UNI.MI с BUG
UNI.MI (Unipol Gruppo S.p.A.) is a stock, while BUG (Global X Cybersecurity ETF) is Technology Equities fund tracking the Indxx Cybersecurity Index. Over the past 5 years, UNI.MI returned 52.74%/yr vs 7.58%/yr for BUG. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNI.MI и BUG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UNI.MI торгуется в EUR, в то время как BUG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BUG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UNI.MI показывает доходность 34.51%, что значительно ниже, чем у BUG с доходностью 36.48%.
UNI.MI
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 7.93%
- 6 месяцев
- 36.30%
- С начала года
- 34.51%
- 1 год
- 65.19%
- 3 года*
- 81.93%
- 5 лет*
- 52.74%
- 10 лет*
- 35.05%
- Всё время*
- 1.76%
BUG
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 19.70%
- 6 месяцев
- 37.57%
- С начала года
- 36.48%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.28%
Сравнение доходности по годам UNI.MI и BUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNI.MI Unipol Gruppo S.p.A. | 34.51% | 79.85% | 143.12% | 21.95% | 1.43% | 36.88% | -15.68% | 1.47% |
BUG Global X Cybersecurity ETF | 36.48% | -16.31% | 16.82% | 37.16% | -29.52% | 21.71% | 56.75% | 5.64% |
Correlation
The correlation between UNI.MI and BUG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNI.MI vs. BUG — Ранг доходности на риск
UNI.MI
BUG
Сравнение UNI.MI c BUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unipol Gruppo S.p.A. (UNI.MI) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNI.MI | BUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.11 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.68 | 0.45 | +5.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.07 | 0.96 | +15.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNI.MI и BUG
Максимальная просадка UNI.MI за все время составила -97.26%, что больше максимальной просадки BUG в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNI.MI и BUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNI.MI | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.26% | -43.55% | -53.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -36.04% | +24.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.78% | -43.55% | +23.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.19% | -43.55% | +16.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -3.76% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.39% | -13.42% | -59.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 16.68% | -12.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNI.MI и BUG
Текущая волатильность для Unipol Gruppo S.p.A. (UNI.MI) составляет 8.66%, в то время как у Global X Cybersecurity ETF (BUG) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что UNI.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNI.MI | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 10.92% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.08% | 28.05% | -5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 32.49% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.14% | 28.57% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.76% | 29.37% | +1.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNI.MI и BUG
Дивидендная доходность UNI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности BUG в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNI.MI Unipol Gruppo S.p.A. | 4.26% | 4.13% | 3.16% | 7.17% | 6.58% | 11.72% | 7.16% | 3.52% | 5.12% | 4.60% | 5.26% | 3.57% |
Часто задаваемые вопросы
UNI.MI and BUG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UNI.MI и BUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор