Сравнение UNI.MI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unipol Gruppo S.p.A. (UNI.MI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности UNI.MI и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNI.MI и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNI.MI Unipol Gruppo S.p.A. | 0.34% | 79.85% | 143.02% | 22.00% | 1.43% | 36.88% | -15.68% | 51.41% | -6.00% | 19.55% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -2.17% | 3.84% | 33.23% | 22.54% | -13.10% | 38.43% | 8.57% | 34.33% | -0.02% | 6.81% |
Разные валюты инструментов
UNI.MI торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UNI.MI показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции UNI.MI превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 27.10% против 14.00% соответственно.
UNI.MI
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 43.39%
- 3 года*
- 72.62%
- 5 лет*
- 43.58%
- 10 лет*
- 27.10%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 14.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNI.MI vs. VOO — Ранг доходности на риск
UNI.MI
VOO
Сравнение UNI.MI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unipol Gruppo S.p.A. (UNI.MI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNI.MI | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.49 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 0.80 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.13 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 0.71 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 3.01 | +6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNI.MI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.49 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.59 | 0.74 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.76 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.85 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между UNI.MI и VOO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNI.MI и VOO
Дивидендная доходность UNI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNI.MI Unipol Gruppo S.p.A. | 4.12% | 4.13% | 3.16% | 7.17% | 6.58% | 11.72% | 7.16% | 3.52% | 5.12% | 4.60% | 5.26% | 3.57% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок UNI.MI и VOO
Максимальная просадка UNI.MI за все время составила -97.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNI.MI и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNI.MI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.61% | -33.99% | -63.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.99% | -8.90% | -8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.19% | -24.52% | -2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.15% | -33.99% | -20.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.66% | -5.44% | -15.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.65% | -3.72% | -50.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | 2.57% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNI.MI и VOO
Unipol Gruppo S.p.A. (UNI.MI) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что UNI.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNI.MI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 4.36% | +5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.23% | 9.85% | +10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.12% | 20.48% | +9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.16% | 16.70% | +10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.43% | 18.56% | +13.87% |