Сравнение UNI.MI с ^GSPC
UNI.MI (Unipol Gruppo S.p.A.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, UNI.MI returned 35.05%/yr vs 12.65%/yr for ^GSPC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNI.MI и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UNI.MI торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UNI.MI показывает доходность 34.51%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции UNI.MI превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 35.05% против 12.65% соответственно.
UNI.MI
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 7.93%
- 6 месяцев
- 36.30%
- С начала года
- 34.51%
- 1 год
- 65.19%
- 3 года*
- 81.93%
- 5 лет*
- 52.74%
- 10 лет*
- 35.05%
- Всё время*
- 1.76%
^GSPC
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 11.89%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 12.65%
- Всё время*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам UNI.MI и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNI.MI Unipol Gruppo S.p.A. | 34.51% | 79.85% | 143.12% | 21.95% | 1.43% | 36.88% | -15.68% | 51.41% | -6.00% | 19.55% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.89% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between UNI.MI and ^GSPC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.26 |
The correlation between UNI.MI and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNI.MI vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
UNI.MI
^GSPC
Сравнение UNI.MI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unipol Gruppo S.p.A. (UNI.MI) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNI.MI | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.68 | 2.70 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.07 | 9.96 | +6.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNI.MI и ^GSPC
Максимальная просадка UNI.MI за все время составила -97.26%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNI.MI и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNI.MI | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.26% | -50.14% | -47.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -7.57% | -3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.78% | -23.99% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.19% | -23.99% | -3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.15% | -33.42% | -20.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -1.73% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.39% | -8.49% | -64.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 2.05% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNI.MI и ^GSPC
Unipol Gruppo S.p.A. (UNI.MI) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что UNI.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNI.MI | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 2.79% | +5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.08% | 9.21% | +12.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 12.64% | +14.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.14% | 16.83% | +10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.76% | 18.61% | +12.15% |
Часто задаваемые вопросы
UNI.MI and ^GSPC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UNI.MI и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор