Сравнение UNI.MI с ^GSPC
UNI.MI (Unipol Gruppo S.p.A.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNI.MI и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UNI.MI торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UNI.MI показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.
UNI.MI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 70.89%
- 5 лет*
- 44.48%
- 10 лет*
- 28.24%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNI.MI и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UNI.MI Unipol Gruppo S.p.A. | 5.84% | 16.91% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.98% | 10.65% |
Correlation
The correlation between UNI.MI and ^GSPC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNI.MI vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
UNI.MI
^GSPC
Сравнение UNI.MI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unipol Gruppo S.p.A. (UNI.MI) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNI.MI | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNI.MI | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 1.98 | -1.96 |
Просадки
Сравнение просадок UNI.MI и ^GSPC
Максимальная просадка UNI.MI за все время составила -97.62%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNI.MI и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNI.MI | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.62% | -7.57% | -90.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.50% | -0.20% | -16.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.48% | -1.39% | -53.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNI.MI и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNI.MI | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.57% | 12.22% | +13.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.05% | 12.22% | +14.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.21% | 12.22% | +19.99% |
Часто задаваемые вопросы
UNI.MI and ^GSPC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UNI.MI и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор