Сравнение UNI.MI с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unipol Gruppo S.p.A. (UNI.MI) и S&P 500 Index (^GSPC).
Доходность
Сравнение доходности UNI.MI и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNI.MI и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNI.MI Unipol Gruppo S.p.A. | -0.05% | 79.85% | 143.02% | 22.00% | 1.43% | 36.88% | -15.68% | 51.41% | -6.00% | 19.55% |
^GSPC S&P 500 Index | -2.10% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Разные валюты инструментов
UNI.MI торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UNI.MI показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции UNI.MI превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 26.95% против 12.10% соответственно.
UNI.MI
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 44.65%
- 3 года*
- 71.95%
- 5 лет*
- 43.47%
- 10 лет*
- 26.95%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 12.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNI.MI vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
UNI.MI
^GSPC
Сравнение UNI.MI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unipol Gruppo S.p.A. (UNI.MI) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNI.MI | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.41 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 0.71 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.11 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 0.62 | +2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 2.56 | +7.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNI.MI | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.41 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.58 | 0.64 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.65 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.45 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между UNI.MI и ^GSPC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок UNI.MI и ^GSPC
Максимальная просадка UNI.MI за все время составила -97.61%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNI.MI и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNI.MI | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.61% | -56.78% | -40.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -9.10% | -5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.19% | -25.43% | -1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.15% | -33.92% | -20.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.96% | -5.67% | -15.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.64% | -10.75% | -43.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 2.62% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNI.MI и ^GSPC
Unipol Gruppo S.p.A. (UNI.MI) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что UNI.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNI.MI | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 4.36% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 9.93% | +10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.00% | 20.68% | +9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 16.80% | +10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.42% | 18.63% | +13.79% |