Сравнение UNHU с VRTL
UNHU (Direxion Daily UNH Bull 2X ETF) and VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. UNHU charges 0.97%/yr vs 1.50%/yr for VRTL.
Доходность
Сравнение доходности UNHU и VRTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UNHU
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 6.13%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRTL
- 1 день
- -7.20%
- 1 месяц
- -10.39%
- 6 месяцев
- 111.36%
- С начала года
- 136.37%
- 1 год
- 223.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHU и VRTL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 135.73% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | -2.70% |
Correlation
The correlation between UNHU and VRTL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHU vs. VRTL — Ранг доходности на риск
UNHU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VRTL
Сравнение UNHU c VRTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNHU | VRTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNHU и VRTL
Максимальная просадка UNHU за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки VRTL в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHU и VRTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHU | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -60.58% | +48.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -45.73% | +42.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -16.99% | +14.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 22.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHU и VRTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHU | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 49.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 95.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.37% | 123.17% | -60.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.37% | 127.51% | -65.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.37% | 127.51% | -65.14% |
Сравнение комиссий UNHU и VRTL
UNHU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии VRTL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHU и VRTL
Дивидендная доходность UNHU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как VRTL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 0.43% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNHU and VRTL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UNHU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UNHU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.
UNHU has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for VRTL.
They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 0.97% for UNHU and 1.50% for VRTL.
Подберите оптимальное распределение для UNHU и VRTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор