Сравнение UNHU с DCRE
UNHU (Direxion Daily UNH Bull 2X ETF) and DCRE (DoubleLine Commercial Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - UNHU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while DCRE is a Short-Term Bond fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. UNHU charges 0.97%/yr vs 0.40%/yr for DCRE.
Доходность
Сравнение доходности UNHU и DCRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UNHU
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 6.13%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCRE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.52%
- С начала года
- 1.88%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHU и DCRE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 135.73% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 1.20% |
Correlation
The correlation between UNHU and DCRE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHU vs. DCRE — Ранг доходности на риск
UNHU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DCRE
Сравнение UNHU c DCRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNHU | DCRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.86 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNHU и DCRE
Максимальная просадка UNHU за все время составила -11.68%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHU и DCRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHU | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -0.84% | -10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -0.08% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -0.11% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHU и DCRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHU | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.37% | 1.19% | +61.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.37% | 1.58% | +60.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.37% | 1.58% | +60.79% |
Сравнение комиссий UNHU и DCRE
UNHU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DCRE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHU и DCRE
Дивидендная доходность UNHU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности DCRE в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.75% | 4.84% | 5.52% | 3.47% |
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNHU and DCRE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DCRE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DCRE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.97% for UNHU.
DCRE has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 0.43% for UNHU.
UNHU is categorized as Leveraged Equities, while DCRE is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Direxion and DoubleLine. Their fees differ too: 0.97% for UNHU and 0.40% for DCRE.
Подберите оптимальное распределение для UNHU и DCRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор