Сравнение UNHU с BSMR
UNHU (Direxion Daily UNH Bull 2X ETF) and BSMR (Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - UNHU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while BSMR is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index. UNHU is actively managed, while BSMR is passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. UNHU charges 0.97%/yr vs 0.18%/yr for BSMR.
Доходность
Сравнение доходности UNHU и BSMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UNHU
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHU и BSMR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 117.56% |
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 0.70% |
Correlation
The correlation between UNHU and BSMR is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHU vs. BSMR — Ранг доходности на риск
UNHU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSMR
Сравнение UNHU c BSMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU) и Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNHU | BSMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.62 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNHU и BSMR
Максимальная просадка UNHU за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки BSMR в -13.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHU и BSMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHU | BSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -13.49% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -0.13% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -3.46% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHU и BSMR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHU | BSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.96% | 1.28% | +62.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.96% | 3.02% | +60.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.96% | 5.70% | +58.26% |
Сравнение комиссий UNHU и BSMR
UNHU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BSMR в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHU и BSMR
UNHU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 2.71% | 2.77% | 2.78% | 2.72% | 1.40% | 1.00% | 1.49% | 0.45% |
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNHU and BSMR have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMR is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.97% for UNHU.
BSMR has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.00% for UNHU.
UNHU is categorized as Leveraged Equities, while BSMR is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.97% for UNHU and 0.18% for BSMR.
Подберите оптимальное распределение для UNHU и BSMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор