PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNH с U-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UNH с U-U.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UNH (UnitedHealth Group Incorporated) and U-U.TO (Sprott Physical Uranium Trust Fund) are both stocks. UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare), while U-U.TO operates in Uranium (Energy). Over the past 3 years, UNH returned -4.10%/yr vs 9.68%/yr for U-U.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNH и U-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UNH торгуется в USD, в то время как U-U.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U-U.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UNH показывает доходность 24.71%, что значительно выше, чем у U-U.TO с доходностью -7.16%.

UNH

1 день
0.73%
1 месяц
1.83%
С начала года
24.71%
6 месяцев
20.44%
1 год
31.88%
3 года*
-4.10%
5 лет*
2.27%
10 лет*
13.32%

U-U.TO

1 день
-1.14%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-7.16%
6 месяцев
1.40%
1 год
5.77%
3 года*
9.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNH и U-U.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		24.71%-33.14%-2.41%0.80%6.94%21.03%
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		-7.16%18.18%-25.16%86.49%-0.07%17.76%

Correlation

The correlation between UNH and U-U.TO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UnitedHealth Group Incorporated

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Часто сравнивают с UNH:
UNH с ELVUNH с LLYUNH с VOOUNH с JNJUNH с CVSUNH с HUMUNH с XLV
Часто сравнивают с U-U.TO:
U-U.TO с URAU-U.TO с URNJU-U.TO с URNMU-U.TO с NLRU-U.TO с TAGSU-U.TO с PHYS.TOU-U.TO с CCJ

Доходность на риск

UNH vs. U-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNH
Ранг доходности на риск UNH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH: 6565
Ранг коэф-та Мартина
U-U.TO
Ранг доходности на риск U-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-U.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNH c U-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNHU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.16

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
0.48

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.06

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

0.23

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.43

0.46

+1.97

UNH vs. U-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNH на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа U-U.TO равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNH и U-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNH и U-U.TO

Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, что больше максимальной просадки U-U.TO в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и U-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNHU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.37%

-51.83%

-22.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.96%

-25.40%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.39%

-51.83%

-9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.27%

-29.49%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.77%

-24.20%

+9.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.19%

12.69%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности UNH и U-U.TO

UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что UNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с U-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNHU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

6.16%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.86%

25.78%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.10%

35.47%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.87%

42.18%

-10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.18%

42.18%

-12.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNH и U-U.TO

Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как U-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.16%2.64%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNH и U-U.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и Sprott Physical Uranium Trust Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

70.00B80.00B90.00B100.00B110.00B20222023202420252026
111.72B
(UNH) Общая выручка
(U-U.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. UNH значения в USD, U-U.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

UNH and U-U.TO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNH и U-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор