Сравнение UNG с SWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Southwestern Energy Company (SWN).
UNG - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности UNG и SWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNG и SWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -6.85% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
SWN Southwestern Energy Company | 0.00% | 0.00% | 8.55% | 11.97% | 25.54% | 56.38% | 23.14% | -29.03% | -38.89% | -48.43% |
Доходность по периодам
UNG
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -16.15%
- 1 год
- -44.83%
- 3 года*
- -25.63%
- 5 лет*
- -21.70%
- 10 лет*
- -19.95%
SWN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNG vs. SWN — Ранг доходности на риск
UNG
SWN
Сравнение UNG c SWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Southwestern Energy Company (SWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNG | SWN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNG | SWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | — | — |
Корреляция
Корреляция между UNG и SWN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и SWN
Ни UNG, ни SWN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UNG и SWN
Загрузка...
Показатели просадок
| UNG | SWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.87% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.87% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и SWN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNG | SWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.90% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.91% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.87% | — | — |