PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWN с AR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SWN с AR

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Southwestern Energy Company (SWN) и Antero Resources Corporation (AR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWN или AR.

Корреляция

Корреляция между SWN и AR составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности SWN и AR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Southwestern Energy Company (SWN) и Antero Resources Corporation (AR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.21%
34.94%
SWN
AR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWN:

$7.84B

AR:

$12.52B

EPS

SWN:

-$2.50

AR:

$0.14

PEG коэффициент

SWN:

1.57

AR:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

SWN:

$2.50B

AR:

$3.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

SWN:

$171.00M

AR:

$1.10B

EBITDA (12 мес.)

SWN:

$465.00M

AR:

$582.94M

Доходность по периодам

SWN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AR

С начала года

14.78%

1 месяц

27.39%

6 месяцев

34.95%

1 год

82.70%

5 лет

76.28%

10 лет

1.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWN и AR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWN
Ранг риск-скорректированной доходности SWN, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
AR
Ранг риск-скорректированной доходности AR, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWN c AR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southwestern Energy Company (SWN) и Antero Resources Corporation (AR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWN, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.071.83
Коэффициент Сортино SWN, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.262.58
Коэффициент Омега SWN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.32
Коэффициент Кальмара SWN, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.021.06
Коэффициент Мартина SWN, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.000.145.16
SWN
AR

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.07
1.83
SWN
AR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWN и AR

Ни SWN, ни AR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
SWN
Southwestern Energy Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AR
Antero Resources Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.58%0.99%2.20%

Просадки

Сравнение просадок SWN и AR

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-85.47%
-38.02%
SWN
AR

Волатильность

Сравнение волатильности SWN и AR

Текущая волатильность для Southwestern Energy Company (SWN) составляет 0.00%, в то время как у Antero Resources Corporation (AR) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что SWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
11.51%
SWN
AR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWN и AR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Southwestern Energy Company и Antero Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab