PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNG с KOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UNG и KOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у KOCT с доходностью 9.24%.


UNG

1 день
3.50%
1 месяц
13.91%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
-22.61%
1 год
-28.33%
3 года*
-21.15%
5 лет*
-22.57%
10 лет*
-20.42%

KOCT

1 день
0.48%
1 месяц
1.58%
С начала года
9.24%
6 месяцев
8.85%
1 год
22.91%
3 года*
12.09%
5 лет*
6.58%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNG и KOCT


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UNG
United States Natural Gas Fund LP
-1.14%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-14.20%
KOCT
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October
9.24%10.14%11.08%9.02%-7.87%5.67%2.57%5.28%

Correlation

The correlation between UNG and KOCT is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.03

The correlation between UNG and KOCT shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Natural Gas Fund LP

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October

Доходность на риск

UNG vs. KOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNG
Ранг доходности на риск UNG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 55
Ранг коэф-та Мартина

KOCT
Ранг доходности на риск KOCT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOCT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOCT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOCT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOCT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOCT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c KOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UNGKOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.39

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

4.64

-5.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

16.58

-17.53

UNG vs. KOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа KOCT равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и KOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UNGKOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

2.20

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.54

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.45

-1.02

Просадки

Сравнение просадок UNG и KOCT

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки KOCT в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и KOCT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UNGKOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-28.22%

-71.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.86%

-4.95%

-38.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.16%

-15.03%

-53.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.49%

-16.63%

-75.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

0.00%

-99.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.96%

-4.23%

-85.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.75%

1.39%

+28.36%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и KOCT

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UNGKOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.99%

2.09%

+10.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.06%

6.69%

+46.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.59%

10.48%

+50.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.11%

12.25%

+51.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.78%

14.60%

+40.18%

Сравнение комиссий UNG и KOCT

UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии KOCT в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и KOCT

Ни UNG, ни KOCT не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KOCT
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.79%
UNG
United States Natural Gas Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UNG and KOCT have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (12.99%) compared to KOCT (2.09%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs KOCT's -28.22%.

On 5-year performance, KOCT leads with 6.58% vs -22.57% for UNG. On fees, KOCT is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KOCT has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KOCT has performed better with a 6.58% return vs -22.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOCT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.

UNG and KOCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UNG is categorized as Oil & Gas, while KOCT is Defined Outcome. UNG tracks Front Month Natural Gas, while KOCT tracks Russell 2000 Price Return Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Innovator. Their fees differ too: 1.28% for UNG and 0.79% for KOCT.

KOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNG и KOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор