PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UNG с KOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNG с KOCT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UNG (United States Natural Gas Fund LP) and KOCT (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October) are both exchange-traded funds - UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas Futures, while KOCT is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000 Price Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UNG returned -27.30%/yr vs 6.93%/yr for KOCT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. UNG charges 1.17%/yr vs 0.79%/yr for KOCT.

Доходность

Сравнение доходности UNG и KOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -15.01%, что значительно ниже, чем у KOCT с доходностью 11.22%.

UNG

1 день
-1.23%
1 месяц
-11.39%
6 месяцев
1.17%
С начала года
-15.01%
1 год
-34.05%
3 года*
-27.27%
5 лет*
-27.30%
10 лет*
-22.23%

KOCT

1 день
-0.06%
1 месяц
1.21%
6 месяцев
7.67%
С начала года
11.22%
1 год
21.01%
3 года*
10.45%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNG и KOCT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UNG
United States Natural Gas Fund LP		-15.01%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-15.40%
KOCT
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October		11.22%10.14%11.08%9.02%-7.87%5.67%2.57%3.85%

Correlation

The correlation between UNG and KOCT is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.03

The correlation between UNG and KOCT shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Natural Gas Fund LP

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с UNG:
UNG с BOILUNG с FCGUNG с UNLUNG с LNGUNG с BNOUNG с WEATUNG с KOLD
Часто сравнивают с KOCT:
KOCT с BOILKOCT с BNOKOCT с USOKOCT с DBEKOCT с UGAKOCT с EAPRKOCT с POCT

Доходность на риск

UNG vs. KOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNG
Ранг доходности на риск UNG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 22
Ранг коэф-та Мартина
KOCT
Ранг доходности на риск KOCT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOCT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOCT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOCT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOCT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c KOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNGKOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
2.06

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
3.16

-3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.38

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

4.26

-5.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

15.39

-16.72

UNG vs. KOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа KOCT равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и KOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNG и KOCT

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки KOCT в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и KOCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNGKOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-28.22%

-71.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.94%

-4.95%

-34.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.16%

-15.03%

-53.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.49%

-16.63%

-75.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

-0.06%

-99.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.00%

-4.17%

-85.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.76%

1.37%

+24.39%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и KOCT

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNGKOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.58%

1.18%

+9.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.34%

6.59%

+41.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.59%

10.25%

+49.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.19%

12.29%

+51.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.74%

14.50%

+40.24%

Сравнение комиссий UNG и KOCT

UNG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии KOCT в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и KOCT

Ни UNG, ни KOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KOCT
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.79%
UNG
United States Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNG and KOCT have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (10.58%) compared to KOCT (1.18%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs KOCT's -28.22%.

On 5-year performance, KOCT leads with 6.93% vs -27.30% for UNG. On fees, KOCT is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KOCT has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KOCT has performed better with a 6.93% return vs -27.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOCT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.

UNG and KOCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UNG is categorized as Oil & Gas, while KOCT is Defined Outcome. UNG tracks Front Month Natural Gas Futures, while KOCT tracks Russell 2000 Price Return Index. They also come from different issuers: USCF Investments and Innovator. Their fees differ too: 1.17% for UNG and 0.79% for KOCT.

KOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNG и KOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор