PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNAVX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNAVX с PDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

UNAVX управляется USA Mutuals. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности UNAVX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNAVX и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UNAVX
USA Mutuals All Seasons Fund		-3.58%1.91%6.76%3.44%6.91%11.74%-8.36%17.83%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%

Доходность по периодам

С начала года, UNAVX показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.

UNAVX

1 день
1.33%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
-6.39%
1 год
0.95%
3 года*
0.98%
5 лет*
4.85%
10 лет*
—

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USA Mutuals All Seasons Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с UNAVX:
UNAVX с spyUNAVX с SPYUNAVX с VICEXUNAVX с SFHYXUNAVX с TTIFXUNAVX с GOIIXUNAVX с ABRZX
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с BIPS.LPDX с QDVOPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий UNAVX и PDX

UNAVX берет комиссию в 1.99%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
UNAVX
USA Mutuals All Seasons Fund

Доходность на риск

UNAVX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNAVX
Ранг доходности на риск UNAVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNAVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNAVX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNAVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNAVX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNAVX: 66
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNAVX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNAVXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.35

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

0.59

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.10

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

0.46

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

1.13

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNAVX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNAVX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа PDX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNAVX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNAVXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.35

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.04

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.30

+0.07

Корреляция

Корреляция между UNAVX и PDX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNAVX и PDX

Дивидендная доходность UNAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности PDX в 21.27%

TTM202520242023202220212020201920182017
UNAVX
USA Mutuals All Seasons Fund		2.62%2.52%2.88%1.62%0.00%0.00%0.00%5.70%0.85%0.61%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UNAVX и PDX

Максимальная просадка UNAVX за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNAVX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

UNAVXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-80.63%

+50.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-20.21%

+12.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.89%

-37.24%

+29.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-15.21%

+8.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-18.92%

+14.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

8.25%

-5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности UNAVX и PDX

Текущая волатильность для USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) составляет 2.66%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что UNAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UNAVXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

5.49%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

11.47%

-7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.55%

22.80%

-17.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

25.81%

-17.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.93%

36.86%

-23.93%