Сравнение UNAVX с PBAIX
UNAVX (USA Mutuals All Seasons Fund) and PBAIX (BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, UNAVX returned 6.01%/yr vs 7.63%/yr for PBAIX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. UNAVX charges 1.99%/yr vs 0.77%/yr for PBAIX.
Доходность
Сравнение доходности UNAVX и PBAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNAVX показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у PBAIX с доходностью 9.87%.
UNAVX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.45%
- 6 месяцев
- -3.76%
- С начала года
- -3.66%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 1.28%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
PBAIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 10.43%
- С начала года
- 9.87%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 6.06%
Сравнение доходности по годам UNAVX и PBAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNAVX USA Mutuals All Seasons Fund | -3.66% | 1.91% | 6.76% | 3.44% | 6.91% | 11.74% | -8.36% | 25.57% | -4.91% | 4.62% |
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 9.87% | 6.46% | 12.08% | 2.64% | 6.14% | 0.50% | 6.91% | 1.65% | 4.68% | 0.51% |
Correlation
The correlation between UNAVX and PBAIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2017 г. | 0.11 |
The correlation between UNAVX and PBAIX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNAVX vs. PBAIX — Ранг доходности на риск
UNAVX
PBAIX
Сравнение UNAVX c PBAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNAVX | PBAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.39 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 3.91 | -4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 9.46 | -10.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNAVX и PBAIX
Максимальная просадка UNAVX за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки PBAIX в -39.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNAVX и PBAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNAVX | PBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.05% | -39.26% | +9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -2.99% | -5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.10% | -6.79% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.10% | -6.79% | -1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -0.40% | -6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -4.28% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 1.23% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNAVX и PBAIX
USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что UNAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNAVX | PBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.20% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 4.58% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12% | 5.67% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 6.43% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 6.09% | +6.66% |
Сравнение комиссий UNAVX и PBAIX
UNAVX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии PBAIX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNAVX и PBAIX
Дивидендная доходность UNAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как PBAIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.84% | 3.52% | 0.00% | 2.71% | 3.39% | 10.17% | 0.86% | 1.74% | 5.15% |
UNAVX USA Mutuals All Seasons Fund | 2.62% | 2.52% | 2.88% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.70% | 0.85% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNAVX and PBAIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNAVX has higher volatility (1.43%) compared to PBAIX (1.20%). In terms of maximum drawdown, UNAVX dropped -30.05% vs PBAIX's -39.26%.
PBAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNAVX и PBAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор