PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMPIX с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMPIX с SMPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UMPIX (ProFunds UltraMid Cap Fund) and SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UMPIX returned 13.78%/yr vs 19.54%/yr for SMPIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UMPIX charges 1.51%/yr vs 1.52%/yr for SMPIX.

Доходность

Сравнение доходности UMPIX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMPIX показывает доходность 25.95%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 63.31%. За последние 10 лет акции UMPIX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: 13.78% против 19.54% соответственно.

UMPIX

1 день
-2.07%
1 месяц
4.69%
С начала года
25.95%
6 месяцев
20.91%
1 год
41.18%
3 года*
21.66%
5 лет*
7.92%
10 лет*
13.78%

SMPIX

1 день
-9.33%
1 месяц
2.45%
С начала года
63.31%
6 месяцев
60.03%
1 год
134.32%
3 года*
-9.28%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
19.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMPIX и SMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		25.95%3.62%16.80%22.37%-32.05%55.65%5.21%48.88%-26.37%23.77%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class		63.31%56.35%-77.32%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%

Correlation

The correlation between UMPIX and SMPIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.70

Over the past year, the correlation between UMPIX and SMPIX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraMid Cap Fund

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class

Часто сравнивают с UMPIX:
UMPIX с XMMOUMPIX с USPIXUMPIX с INPIXUMPIX с UOPIXUMPIX с ENPIXUMPIX с RYMDXUMPIX с DXRLX
Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с TTIIXSMPIX с BTCFX

Доходность на риск

UMPIX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMPIX
Ранг доходности на риск UMPIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMPIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMPIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMPIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMPIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMPIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMPIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMPIXSMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.83

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.96

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

6.45

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

18.55

-9.99

UMPIX vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMPIX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа SMPIX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMPIX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMPIX и SMPIX

Максимальная просадка UMPIX за все время составила -85.51%, что меньше максимальной просадки SMPIX в -94.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMPIX и SMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMPIXSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.51%

-94.52%

+9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-22.72%

+5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.93%

-94.52%

+49.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.93%

-94.52%

+49.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.51%

-94.52%

+25.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-75.35%

+73.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-57.65%

+35.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

7.88%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности UMPIX и SMPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) составляет 9.39%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX) волатильность равна 25.81%. Это указывает на то, что UMPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMPIXSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

25.81%

-16.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.38%

41.29%

-17.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.59%

51.82%

-20.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.61%

71.60%

-31.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.91%

59.66%

-17.75%

Сравнение комиссий UMPIX и SMPIX

UMPIX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии SMPIX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMPIX и SMPIX

Дивидендная доходность UMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SMPIX в 7.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class		7.97%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		0.15%0.19%0.96%0.59%0.00%9.49%0.00%2.07%0.14%2.33%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMPIX and SMPIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPIX has higher volatility (25.81%) compared to UMPIX (9.39%). In terms of maximum drawdown, UMPIX dropped -85.51% vs SMPIX's -94.52%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMPIX и SMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор