PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMPIX с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMPIX с SMPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX).

UMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г.. SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности UMPIX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMPIX и SMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		-2.94%3.62%17.08%22.37%-32.05%55.65%5.21%48.88%-26.37%23.77%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		-12.60%56.35%81.41%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%

Доходность по периодам

С начала года, UMPIX показывает доходность -2.94%, что значительно выше, чем у SMPIX с доходностью -12.60%. За последние 10 лет акции UMPIX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: 10.92% против 38.18% соответственно.

UMPIX

1 день
-1.66%
1 месяц
-16.14%
С начала года
-2.94%
6 месяцев
-1.88%
1 год
16.94%
3 года*
11.17%
5 лет*
3.80%
10 лет*
10.92%

SMPIX

1 день
-4.03%
1 месяц
-13.64%
С начала года
-12.60%
6 месяцев
-6.76%
1 год
90.38%
3 года*
60.03%
5 лет*
35.76%
10 лет*
38.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraMid Cap Fund

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

Часто сравнивают с UMPIX:
UMPIX с XMMOUMPIX с UDPIXUMPIX с ENPIXUMPIX с DXRLXUMPIX с UGPIXUMPIX с CNPIXUMPIX с RMQAX
Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с TTIIXSMPIX с PRMTX

Сравнение комиссий UMPIX и SMPIX

UMPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии SMPIX в 1.49%.

UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

Доходность на риск

UMPIX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMPIX
Ранг доходности на риск UMPIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMPIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMPIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMPIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMPIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMPIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMPIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMPIXSMPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.52

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.16

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.30

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

3.61

-3.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.90

10.32

-8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMPIX vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMPIX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа SMPIX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMPIX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMPIXSMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.52

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.11

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.16

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.07

+0.13

Корреляция

Корреляция между UMPIX и SMPIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMPIX и SMPIX

Дивидендная доходность UMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SMPIX в 14.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		0.19%0.19%1.20%0.59%0.00%9.49%0.00%2.07%0.14%2.33%0.00%0.00%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		14.89%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%

Просадки

Сравнение просадок UMPIX и SMPIX

Максимальная просадка UMPIX за все время составила -85.51%, что меньше максимальной просадки SMPIX в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMPIX и SMPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMPIXSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.51%

-94.09%

+8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.94%

-22.78%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.80%

-94.09%

+49.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.51%

-94.09%

+24.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.70%

-85.78%

+68.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.16%

-57.42%

+35.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

7.96%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности UMPIX и SMPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) составляет 11.53%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) волатильность равна 14.41%. Это указывает на то, что UMPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMPIXSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

14.41%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.98%

36.10%

-13.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.76%

58.32%

-16.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.50%

332.53%

-293.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.85%

237.07%

-195.22%