PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMPIX с DXRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMPIX с DXRLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX).

UMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г.. DXRLX управляется Direxion. Фонд был запущен 22 февр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности UMPIX и DXRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMPIX и DXRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		2.65%3.62%17.08%22.37%-32.05%55.65%5.21%48.88%-26.37%23.77%
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		-0.01%15.22%10.66%20.05%-40.24%26.84%20.98%46.08%-27.45%27.06%

Доходность по периодам

С начала года, UMPIX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у DXRLX с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции UMPIX превзошли акции DXRLX по среднегодовой доходности: 11.54% против 10.67% соответственно.

UMPIX

1 день
5.76%
1 месяц
-12.74%
С начала года
2.65%
6 месяцев
3.09%
1 год
22.30%
3 года*
13.27%
5 лет*
4.37%
10 лет*
11.54%

DXRLX

1 день
6.49%
1 месяц
-10.55%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
39.94%
3 года*
14.21%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraMid Cap Fund

Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с UMPIX:
UMPIX с XMMOUMPIX с UDPIXUMPIX с ENPIXUMPIX с UGPIXUMPIX с CNPIXUMPIX с DXNLXUMPIX с RMQAX
Часто сравнивают с DXRLX:
DXRLX с DXQLXDXRLX с UWMDXRLX с DXHYXDXRLX с DXKSXDXRLX с IDPIXDXRLX с RYEUXDXRLX с HCYIX

Сравнение комиссий UMPIX и DXRLX

UMPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии DXRLX в 1.35%.

UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund

Доходность на риск

UMPIX vs. DXRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMPIX
Ранг доходности на риск UMPIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMPIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMPIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMPIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMPIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DXRLX
Ранг доходности на риск DXRLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXRLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXRLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXRLX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXRLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXRLX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMPIX c DXRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMPIXDXRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.97

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.56

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.61

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

5.94

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMPIX vs. DXRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMPIX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа DXRLX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMPIX и DXRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMPIXDXRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.97

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.05

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.22

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.04

+0.16

Корреляция

Корреляция между UMPIX и DXRLX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMPIX и DXRLX

Дивидендная доходность UMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности DXRLX в 2.08%

TTM202520242023202220212020201920182017
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		0.18%0.19%1.20%0.59%0.00%9.49%0.00%2.07%0.14%2.33%
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		2.08%1.23%0.66%0.00%2.27%0.84%0.71%3.76%7.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMPIX и DXRLX

Максимальная просадка UMPIX за все время составила -85.51%, что меньше максимальной просадки DXRLX в -94.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMPIX и DXRLX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMPIXDXRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.51%

-94.32%

+8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.94%

-24.04%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.80%

-57.64%

+12.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.51%

-77.63%

+8.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-22.61%

+9.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.16%

-34.78%

+12.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

6.50%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UMPIX и DXRLX

Текущая волатильность для ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) составляет 13.01%, в то время как у Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что UMPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMPIXDXRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.01%

13.70%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.65%

25.64%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.06%

41.46%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.58%

41.85%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.88%

49.19%

-7.31%