PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMPIX с BTCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMPIX с BTCFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMPIX (ProFunds UltraMid Cap Fund) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) are both mutual funds - UMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while BTCFX is a Cryptocurrency fund managed by ProFunds. Over the past 3 years, UMPIX returned 21.62%/yr vs 24.35%/yr for BTCFX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. UMPIX charges 1.51%/yr vs 1.41%/yr for BTCFX.

Доходность

Сравнение доходности UMPIX и BTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMPIX показывает доходность 25.32%, что значительно выше, чем у BTCFX с доходностью -26.38%.

UMPIX

1 день
-0.18%
1 месяц
4.42%
С начала года
25.32%
6 месяцев
24.00%
1 год
45.19%
3 года*
21.62%
5 лет*
7.36%
10 лет*
13.04%

BTCFX

1 день
-2.64%
1 месяц
-20.13%
С начала года
-26.38%
6 месяцев
-30.60%
1 год
-40.75%
3 года*
24.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMPIX и BTCFX

2026 (YTD)20252024202320222021
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		25.32%3.62%16.80%22.37%-32.05%15.17%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		-26.38%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%

Correlation

The correlation between UMPIX and BTCFX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraMid Cap Fund

Bitcoin ProFund Investor

Часто сравнивают с UMPIX:
UMPIX с XMMOUMPIX с INPIXUMPIX с UOPIXUMPIX с ENPIXUMPIX с USPIXUMPIX с DXRLXUMPIX с UGPIX
Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR

Доходность на риск

UMPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMPIX
Ранг доходности на риск UMPIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMPIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMPIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMPIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMPIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMPIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMPIXBTCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
-0.95

+2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
-1.35

+3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.85

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

-0.83

+3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

-1.42

+10.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMPIX vs. BTCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMPIX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа BTCFX равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMPIX и BTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMPIXBTCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

-0.95

+2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.02

+0.20

Просадки

Сравнение просадок UMPIX и BTCFX

Максимальная просадка UMPIX за все время составила -85.51%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMPIX и BTCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMPIXBTCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.51%

-77.89%

-7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-50.35%

+32.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.93%

-50.35%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-49.51%

+49.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.04%

-35.95%

+13.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

29.34%

-24.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UMPIX и BTCFX

Текущая волатильность для ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) составляет 8.70%, в то время как у Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что UMPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMPIXBTCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

9.53%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.52%

34.56%

-12.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.89%

43.97%

-13.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.57%

55.41%

-15.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.93%

55.41%

-13.48%

Сравнение комиссий UMPIX и BTCFX

UMPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMPIX и BTCFX

Дивидендная доходность UMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности BTCFX в 38.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		38.01%44.62%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		0.15%0.19%0.96%0.59%0.00%9.49%0.00%2.07%0.14%2.33%

Часто задаваемые вопросы

UMPIX and BTCFX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCFX has higher volatility (9.53%) compared to UMPIX (8.70%). In terms of maximum drawdown, UMPIX dropped -85.51% vs BTCFX's -77.89%.

UMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMPIX и BTCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор