PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMPIX с BTCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMPIX с BTCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX).

UMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г.. BTCFX управляется ProFunds. Фонд был запущен 28 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UMPIX и BTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMPIX и BTCFX

2026 (YTD)20252024202320222021
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		2.65%3.62%17.08%22.37%-32.05%15.17%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		-23.21%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%

Доходность по периодам

С начала года, UMPIX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у BTCFX с доходностью -23.21%.

UMPIX

1 день
5.76%
1 месяц
-12.74%
С начала года
2.65%
6 месяцев
3.09%
1 год
22.30%
3 года*
13.27%
5 лет*
4.37%
10 лет*
11.54%

BTCFX

1 день
2.04%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-23.21%
6 месяцев
-43.75%
1 год
-24.38%
3 года*
23.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraMid Cap Fund

Bitcoin ProFund Investor

Часто сравнивают с UMPIX:
UMPIX с XMMOUMPIX с UDPIXUMPIX с ENPIXUMPIX с DXRLXUMPIX с UGPIXUMPIX с CNPIXUMPIX с DXNLX
Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR

Сравнение комиссий UMPIX и BTCFX

UMPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.41%.

UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor

Доходность на риск

UMPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMPIX
Ранг доходности на риск UMPIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMPIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMPIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMPIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMPIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMPIXBTCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

-0.48

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

-0.43

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.95

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

-0.46

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

-0.98

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMPIX vs. BTCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMPIX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа BTCFX равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMPIX и BTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMPIXBTCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

-0.48

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.04

+0.16

Корреляция

Корреляция между UMPIX и BTCFX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMPIX и BTCFX

Дивидендная доходность UMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности BTCFX в 47.40%

TTM202520242023202220212020201920182017
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		0.18%0.19%1.20%0.59%0.00%9.49%0.00%2.07%0.14%2.33%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		47.40%44.62%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMPIX и BTCFX

Максимальная просадка UMPIX за все время составила -85.51%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMPIX и BTCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMPIXBTCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.51%

-77.89%

-7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.94%

-50.35%

+23.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-47.34%

+34.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.16%

-35.75%

+13.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

23.74%

-16.84%

Волатильность

Сравнение волатильности UMPIX и BTCFX

ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) имеют волатильность 13.01% и 13.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMPIXBTCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.01%

13.17%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.65%

37.00%

-13.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.06%

45.76%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.58%

56.06%

-16.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.88%

56.06%

-14.18%