Сравнение UMNIX с PRTBX
UMNIX (Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio) and PRTBX (Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio) are both Ultrashort Bond funds. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. UMNIX charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for PRTBX.
Доходность
Сравнение доходности UMNIX и PRTBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UMNIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRTBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.05%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 1.29%
Сравнение доходности по годам UMNIX и PRTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 0.22% | 5.02% | 3.88% | 3.53% | -2.72% | -0.44% | 2.47% | 3.26% | 1.09% | 0.82% |
PRTBX Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio | 1.05% | 4.19% | 4.12% | 3.79% | -2.28% | -0.74% | 0.10% | 1.76% | 1.16% | 0.12% |
Correlation
The correlation between UMNIX and PRTBX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2011 г. | 0.45 |
Over the past year, UMNIX and PRTBX have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMNIX vs. PRTBX — Ранг доходности на риск
UMNIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PRTBX
Сравнение UMNIX c PRTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMNIX | PRTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 47.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMNIX и PRTBX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMNIX | PRTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -5.13% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.95% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMNIX и PRTBX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMNIX | PRTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.66% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1.21% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 0.87% | — |
Сравнение комиссий UMNIX и PRTBX
UMNIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PRTBX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMNIX и PRTBX
Дивидендная доходность UMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности PRTBX в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTBX Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio | 3.35% | 3.39% | 2.69% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 1.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 2.65% | 3.94% | 3.48% | 2.70% | 1.30% | 0.16% | 1.22% | 2.48% | 2.00% | 1.53% | 1.30% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
UMNIX and PRTBX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UMNIX и PRTBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор