PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMNIX с NUSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMNIX с NUSFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMNIX (Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio) and NUSFX (Northern Ultra-Short Fixed Income Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, UMNIX returned 1.76%/yr vs 2.35%/yr for NUSFX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. UMNIX charges 0.40%/yr vs 0.28%/yr for NUSFX.

Доходность

Сравнение доходности UMNIX и NUSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMNIX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у NUSFX с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции UMNIX уступали акциям NUSFX по среднегодовой доходности: 1.76% против 2.35% соответственно.

UMNIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.52%
1 год
2.56%
3 года*
3.80%
5 лет*
1.87%
10 лет*
1.76%

NUSFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.53%
1 год
4.27%
3 года*
4.59%
5 лет*
2.74%
10 лет*
2.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMNIX и NUSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMNIX
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio		0.22%5.02%3.88%3.53%-2.72%-0.44%2.47%3.26%1.09%0.82%
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund		1.24%4.27%5.22%5.21%-1.59%-0.17%2.34%3.68%1.51%1.53%

Correlation

The correlation between UMNIX and NUSFX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2011 г.

0.30

The correlation between UMNIX and NUSFX shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio

Northern Ultra-Short Fixed Income Fund

Часто сравнивают с UMNIX:
UMNIX с LZISXUMNIX с LGIUMNIX с LCAIXUMNIX с ICMPXUMNIX с LZIEXUMNIX с MUIIXUMNIX с LZSIX
Часто сравнивают с NUSFX:
NUSFX с AOUIXNUSFX с PIASXNUSFX с CULAXNUSFX с TSDOXNUSFX с PSDYXNUSFX с TSDUXNUSFX с BUBSX

Доходность на риск

UMNIX vs. NUSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMNIX
Ранг доходности на риск UMNIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMNIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMNIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMNIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMNIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMNIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
NUSFX
Ранг доходности на риск NUSFX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSFX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMNIX c NUSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMNIXNUSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
3.14

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
10.56

-7.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

3.55

-2.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

11.18

-8.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

40.87

-31.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMNIX vs. NUSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMNIX на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа NUSFX равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMNIX и NUSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMNIXNUSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

3.14

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

2.09

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

1.94

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.78

-0.77

Просадки

Сравнение просадок UMNIX и NUSFX

Максимальная просадка UMNIX за все время составила -4.13%, что больше максимальной просадки NUSFX в -3.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMNIX и NUSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMNIXNUSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.13%

-3.88%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-0.39%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.04%

-0.87%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.00%

-3.35%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.13%

-3.88%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

0.00%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-0.24%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.11%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности UMNIX и NUSFX

Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что UMNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMNIXNUSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.49%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.15%

0.96%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78%

1.38%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.96%

1.32%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.54%

1.22%

+0.32%

Сравнение комиссий UMNIX и NUSFX

UMNIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии NUSFX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMNIX и NUSFX

Дивидендная доходность UMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности NUSFX в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund		4.18%3.78%4.09%2.86%0.97%0.71%1.52%2.42%2.09%1.42%1.07%0.85%
UMNIX
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio		2.96%3.94%3.48%2.70%1.30%0.16%1.22%2.48%2.00%1.53%1.30%1.06%

Часто задаваемые вопросы

UMNIX and NUSFX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMNIX has higher volatility (0.53%) compared to NUSFX (0.49%). In terms of maximum drawdown, UMNIX dropped -4.13% vs NUSFX's -3.88%.

NUSFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMNIX и NUSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор