Сравнение UMNIX с NUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX).
UMNIX управляется Lazard. Фонд был запущен 28 февр. 2011 г.. NUSFX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности UMNIX и NUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMNIX и NUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 0.15% | 5.02% | 3.88% | 3.53% | -2.72% | -0.44% | 2.47% | 3.26% | 1.09% | 0.82% |
NUSFX Northern Ultra-Short Fixed Income Fund | 0.84% | 4.27% | 5.22% | 5.21% | -1.59% | -0.17% | 2.34% | 3.68% | 1.51% | 1.53% |
Доходность по периодам
С начала года, UMNIX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у NUSFX с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции UMNIX уступали акциям NUSFX по среднегодовой доходности: 1.74% против 2.36% соответственно.
UMNIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 1.74%
NUSFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 2.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMNIX и NUSFX
UMNIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии NUSFX в 0.28%.
Доходность на риск
UMNIX vs. NUSFX — Ранг доходности на риск
UMNIX
NUSFX
Сравнение UMNIX c NUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMNIX | NUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 2.98 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 6.75 | -3.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 2.85 | -1.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 5.24 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 38.53 | -27.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMNIX | NUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.98 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 2.09 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 1.96 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.78 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между UMNIX и NUSFX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMNIX и NUSFX
Дивидендная доходность UMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности NUSFX в 4.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 3.27% | 3.94% | 3.48% | 2.70% | 1.30% | 0.16% | 1.22% | 2.48% | 2.00% | 1.53% | 1.30% | 1.06% |
NUSFX Northern Ultra-Short Fixed Income Fund | 4.56% | 3.78% | 4.09% | 2.86% | 0.97% | 0.71% | 1.52% | 2.42% | 2.09% | 1.42% | 1.07% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок UMNIX и NUSFX
Максимальная просадка UMNIX за все время составила -4.13%, что больше максимальной просадки NUSFX в -3.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMNIX и NUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMNIX | NUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -3.88% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -0.87% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.06% | -3.35% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.13% | -3.88% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | 0.00% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -0.24% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.12% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMNIX и NUSFX
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) имеет более высокую волатильность в 0.50% по сравнению с Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что UMNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMNIX | NUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.39% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 0.97% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 1.54% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 1.30% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 1.21% | +0.32% |