Сравнение UMNIX с LZEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).
UMNIX управляется Lazard. Фонд был запущен 28 февр. 2011 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности UMNIX и LZEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMNIX и LZEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 0.15% | 5.02% | 3.88% | 3.53% | -2.72% | -0.44% | 2.47% | 3.26% | 1.09% | 0.82% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 8.14% | 41.35% | 7.60% | 22.44% | -14.86% | 5.37% | -0.07% | 18.06% | -18.11% | 28.02% |
Доходность по периодам
С начала года, UMNIX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 8.14%. За последние 10 лет акции UMNIX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 1.74% против 9.55% соответственно.
UMNIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 1.74%
LZEMX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 42.89%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMNIX и LZEMX
UMNIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.
Доходность на риск
UMNIX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск
UMNIX
LZEMX
Сравнение UMNIX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMNIX | LZEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 2.98 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 3.77 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.57 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 4.14 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 15.01 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMNIX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.98 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.81 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 0.59 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.39 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между UMNIX и LZEMX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMNIX и LZEMX
Дивидендная доходность UMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности LZEMX в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 3.27% | 3.94% | 3.48% | 2.70% | 1.30% | 0.16% | 1.22% | 2.48% | 2.00% | 1.53% | 1.30% | 1.06% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 1.89% | 2.05% | 3.11% | 3.76% | 5.92% | 4.89% | 2.11% | 2.45% | 2.10% | 1.99% | 1.48% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок UMNIX и LZEMX
Максимальная просадка UMNIX за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMNIX и LZEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMNIX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -60.08% | +55.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -10.42% | +9.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.06% | -30.55% | +26.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.13% | -44.08% | +39.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -7.74% | +7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -16.71% | +15.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 2.93% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMNIX и LZEMX
Текущая волатильность для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) составляет 0.50%, в то время как у Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что UMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMNIX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 5.39% | -4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 9.81% | -8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 14.34% | -12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 14.12% | -12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 16.34% | -14.81% |