PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMMGX с SLMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMMGX с SLMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Bond Fund (UMMGX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX).

UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г.. SLMCX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 июн. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности UMMGX и SLMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Bond Fund (UMMGX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMMGX и SLMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMMGX
Columbia Bond Fund		0.03%8.03%2.06%6.73%-15.66%-0.79%9.10%9.23%-0.50%3.73%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		5.76%37.32%26.67%44.27%-31.14%38.97%44.45%54.15%-8.12%34.08%

Доходность по периодам

С начала года, UMMGX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у SLMCX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции UMMGX уступали акциям SLMCX по среднегодовой доходности: 2.07% против 22.87% соответственно.

UMMGX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.54%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.12%
10 лет*
2.07%

SLMCX

1 день
5.57%
1 месяц
-4.96%
С начала года
5.76%
6 месяцев
9.48%
1 год
65.25%
3 года*
31.63%
5 лет*
17.08%
10 лет*
22.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Bond Fund

Columbia Seligman Technology and Information Fund

Часто сравнивают с UMMGX:
UMMGX с PTTRXUMMGX с DFXIXUMMGX с PCGTXUMMGX с FEDUXUMMGX с TRLVXUMMGX с JIBEXUMMGX с ABNDX
Часто сравнивают с SLMCX:
SLMCX с VGTSLMCX с FSELXSLMCX с QQQSLMCX с SPYSLMCX с FIKHXSLMCX с PSTAXSLMCX с AINTX

Сравнение комиссий UMMGX и SLMCX

UMMGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии SLMCX в 1.17%.

SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund
UMMGX
Columbia Bond Fund

Доходность на риск

UMMGX vs. SLMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMGX
Ранг доходности на риск UMMGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SLMCX
Ранг доходности на риск SLMCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMCX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMGX c SLMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Bond Fund (UMMGX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMMGXSLMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.17

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.75

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

4.46

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

16.82

-10.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMMGX vs. SLMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMGX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа SLMCX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMGX и SLMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMMGXSLMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.17

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.66

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.88

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.69

+0.24

Корреляция

Корреляция между UMMGX и SLMCX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMGX и SLMCX

Дивидендная доходность UMMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности SLMCX в 8.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMMGX
Columbia Bond Fund		4.08%4.20%3.70%3.73%2.73%1.76%4.77%4.21%2.71%1.88%4.66%3.56%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		8.94%9.45%14.27%5.16%9.42%11.75%10.40%11.44%12.33%11.15%8.19%10.79%

Просадки

Сравнение просадок UMMGX и SLMCX

Максимальная просадка UMMGX за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки SLMCX в -68.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMGX и SLMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMMGXSLMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-68.10%

+47.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-14.88%

+12.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-37.32%

+16.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.86%

-37.32%

+16.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-7.05%

+4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-13.04%

+10.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

3.95%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMGX и SLMCX

Текущая волатильность для Columbia Bond Fund (UMMGX) составляет 1.05%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что UMMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMMGXSLMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

11.14%

-10.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

21.67%

-19.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

30.99%

-26.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

26.07%

-19.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

25.99%

-20.81%