PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMMGX с MCDWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMMGX с MCDWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMMGX (Columbia Bond Fund) and MCDWX (Manning & Napier Credit Series) are both Intermediate Core Bond funds. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. UMMGX charges 0.52%/yr vs 0.10%/yr for MCDWX.

Доходность

Сравнение доходности UMMGX и MCDWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Bond Fund (UMMGX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UMMGX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MCDWX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.88%
3 года*
5.50%
5 лет*
1.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMMGX и MCDWX

2026 (YTD)202520242023202220212020
UMMGX
Columbia Bond Fund		0.03%8.03%2.06%6.73%-15.66%-0.79%9.01%
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		0.45%7.57%4.13%7.31%-11.13%0.01%8.77%

Correlation

The correlation between UMMGX and MCDWX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2020 г.

0.90

The correlation between UMMGX and MCDWX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Bond Fund

Manning & Napier Credit Series

Часто сравнивают с UMMGX:
UMMGX с DFXIXUMMGX с PCGTXUMMGX с TCPYXUMMGX с TRLVXUMMGX с DUTMXUMMGX с FEDUXUMMGX с QDVBX
Часто сравнивают с MCDWX:
MCDWX с APBDXMCDWX с NCRLXMCDWX с EXCRXMCDWX с AVIGXMCDWX с TRLVXMCDWX с DSFIXMCDWX с ABNDX

Доходность на риск

UMMGX vs. MCDWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMGX
MCDWX
Ранг доходности на риск MCDWX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDWX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDWX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDWX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDWX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDWX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMGX c MCDWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Bond Fund (UMMGX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UMMGX vs. MCDWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMMGXMCDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.83

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.59

—

Просадки

Сравнение просадок UMMGX и MCDWX

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMMGXMCDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-15.96%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.17%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.06%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.15%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UMMGX и MCDWX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMMGXMCDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.04%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.94%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

4.63%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

4.38%

—

Сравнение комиссий UMMGX и MCDWX

UMMGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии MCDWX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMGX и MCDWX

Дивидендная доходность UMMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности MCDWX в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		4.47%4.83%4.41%4.48%3.25%4.45%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMMGX
Columbia Bond Fund		3.41%4.20%3.70%3.73%2.73%1.76%4.77%4.21%2.71%1.88%4.66%3.56%

Часто задаваемые вопросы

UMMGX and MCDWX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMMGX и MCDWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор