PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMMGX с MCBDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMMGX с MCBDX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UMMGX (Columbia Bond Fund) and MCBDX (MassMutual Core Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.52% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UMMGX и MCBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Bond Fund (UMMGX) и MassMutual Core Bond Fund (MCBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UMMGX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MCBDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.14%
1 год
6.30%
3 года*
4.82%
5 лет*
6.67%
10 лет*
5.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMMGX и MCBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMMGX
Columbia Bond Fund		0.03%8.03%2.06%6.73%-15.66%-0.79%9.10%9.23%-0.50%3.73%
MCBDX
MassMutual Core Bond Fund		0.74%8.03%1.13%6.64%-15.29%38.26%8.42%9.62%-0.48%4.60%

Correlation

The correlation between UMMGX and MCBDX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 1994 г.

0.90

The correlation between UMMGX and MCBDX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Bond Fund

MassMutual Core Bond Fund

Часто сравнивают с UMMGX:
UMMGX с DFXIXUMMGX с PCGTXUMMGX с TRLVXUMMGX с TCPYXUMMGX с DUTMXUMMGX с FEDUXUMMGX с QDVBX
Часто сравнивают с MCBDX:
MCBDX с TDIVMCBDX с MDVAXMCBDX с MDDAXMCBDX с MOSAXMCBDX с DLBMXMCBDX с DLHYXMCBDX с MGFAX

Доходность на риск

UMMGX vs. MCBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMGX
MCBDX
Ранг доходности на риск MCBDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCBDX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCBDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCBDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCBDX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCBDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMGX c MCBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Bond Fund (UMMGX) и MassMutual Core Bond Fund (MCBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UMMGX vs. MCBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMMGXMCBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.59

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.53

—

Просадки

Сравнение просадок UMMGX и MCBDX

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMMGXMCBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-22.01%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.87%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.25%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.53%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.86%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UMMGX и MCBDX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMMGXMCBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.33%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.77%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.87%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.10%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

14.44%

—

Сравнение комиссий UMMGX и MCBDX

И UMMGX, и MCBDX имеют комиссию равную 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMGX и MCBDX

Дивидендная доходность UMMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности MCBDX в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCBDX
MassMutual Core Bond Fund		4.48%4.50%1.93%4.62%3.83%31.12%5.98%3.35%3.32%2.96%3.29%1.43%
UMMGX
Columbia Bond Fund		3.41%4.20%3.70%3.73%2.73%1.76%4.77%4.21%2.71%1.88%4.66%3.56%

Часто задаваемые вопросы

UMMGX and MCBDX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMMGX и MCBDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор