PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMMGX с GBIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMMGX с GBIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Bond Fund (UMMGX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX).

UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г.. GBIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности UMMGX и GBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Bond Fund (UMMGX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMMGX и GBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMMGX
Columbia Bond Fund		0.03%8.03%2.06%6.73%-15.66%-0.79%9.10%9.23%-0.50%3.73%
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		-0.40%6.54%0.44%5.03%-14.06%-2.38%6.60%8.08%-0.74%2.89%

Доходность по периодам

С начала года, UMMGX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у GBIAX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции UMMGX превзошли акции GBIAX по среднегодовой доходности: 2.07% против 0.91% соответственно.

UMMGX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.54%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.12%
10 лет*
2.07%

GBIAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.20%
1 год
3.11%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
0.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Bond Fund

Nationwide Bond Index Fund

Часто сравнивают с UMMGX:
UMMGX с PTTRXUMMGX с TRLVXUMMGX с DFXIXUMMGX с PCGTXUMMGX с FEDUXUMMGX с JIBEXUMMGX с ABNDX
Часто сравнивают с GBIAX:
GBIAX с TDTFGBIAX с BNDXGBIAX с CORPGBIAX с VTEBGBIAX с GMXAXGBIAX с GMRAXGBIAX с NDMAX

Сравнение комиссий UMMGX и GBIAX

UMMGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии GBIAX в 0.64%.

GBIAX
Nationwide Bond Index Fund
UMMGX
Columbia Bond Fund

Доходность на риск

UMMGX vs. GBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMGX
Ранг доходности на риск UMMGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GBIAX
Ранг доходности на риск GBIAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMGX c GBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Bond Fund (UMMGX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMMGXGBIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.77

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.10

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.40

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

3.85

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMMGX vs. GBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMGX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа GBIAX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMGX и GBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMMGXGBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.77

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.10

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.18

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.73

+0.21

Корреляция

Корреляция между UMMGX и GBIAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMGX и GBIAX

Дивидендная доходность UMMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности GBIAX в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMMGX
Columbia Bond Fund		4.08%4.20%3.70%3.73%2.73%1.76%4.77%4.21%2.71%1.88%4.66%3.56%
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		2.97%3.18%3.07%2.57%1.59%3.02%1.79%2.27%2.29%1.93%2.15%2.43%

Просадки

Сравнение просадок UMMGX и GBIAX

Максимальная просадка UMMGX за все время составила -20.86%, примерно равная максимальной просадке GBIAX в -20.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMGX и GBIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMMGXGBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-20.26%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-2.73%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-19.07%

-1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.86%

-20.26%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-6.78%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-3.02%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.99%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMGX и GBIAX

Текущая волатильность для Columbia Bond Fund (UMMGX) составляет 1.05%, в то время как у Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что UMMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMMGXGBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.54%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

2.62%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

4.36%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

5.98%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

4.94%

+0.24%