PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMMGX с FSMOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMMGX с FSMOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Bond Fund (UMMGX) и Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX).

UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г.. FSMOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности UMMGX и FSMOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Bond Fund (UMMGX) и Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMMGX и FSMOX

2026 (YTD)202520242023
UMMGX
Columbia Bond Fund		0.03%8.03%2.06%3.12%
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		0.15%8.52%1.45%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, UMMGX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у FSMOX с доходностью 0.15%.

UMMGX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.54%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.12%
10 лет*
2.07%

FSMOX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.49%
1 год
5.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Bond Fund

Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

Часто сравнивают с UMMGX:
UMMGX с PTTRXUMMGX с TRLVXUMMGX с DFXIXUMMGX с PCGTXUMMGX с FEDUXUMMGX с JIBEXUMMGX с ABNDX
Часто сравнивают с FSMOX:
FSMOX с QGROFSMOX с CMPIXFSMOX с ETIRXFSMOX с KCCIXFSMOX с BCRIXFSMOX с DSFIXFSMOX с APBDX

Сравнение комиссий UMMGX и FSMOX

UMMGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FSMOX в 0.33%.

UMMGX
Columbia Bond Fund
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

Доходность на риск

UMMGX vs. FSMOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMGX
Ранг доходности на риск UMMGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FSMOX
Ранг доходности на риск FSMOX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMOX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMOX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMOX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMOX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMGX c FSMOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Bond Fund (UMMGX) и Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMMGXFSMOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.17

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.68

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.19

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

6.11

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMMGX vs. FSMOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMGX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMOX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMGX и FSMOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMMGXFSMOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.17

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.62

+0.32

Корреляция

Корреляция между UMMGX и FSMOX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMGX и FSMOX

Дивидендная доходность UMMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что сопоставимо с доходностью FSMOX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMMGX
Columbia Bond Fund		4.08%4.20%3.70%3.73%2.73%1.76%4.77%4.21%2.71%1.88%4.66%3.56%
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		4.08%4.44%5.07%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMMGX и FSMOX

Максимальная просадка UMMGX за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки FSMOX в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMGX и FSMOX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMMGXFSMOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-8.65%

-12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-2.96%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-1.97%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-1.78%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.06%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMGX и FSMOX

Текущая волатильность для Columbia Bond Fund (UMMGX) составляет 1.05%, в то время как у Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что UMMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMMGXFSMOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.51%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

2.62%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

4.63%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

6.30%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

6.30%

-1.12%