Сравнение UMMGX с COSZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Bond Fund (UMMGX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX).
UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г.. COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности UMMGX и COSZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMMGX и COSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMGX Columbia Bond Fund | 0.03% | 8.03% | 2.06% | 6.73% | -15.66% | -0.79% | 9.10% | 9.23% | -0.50% | 3.73% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 3.45% | 45.80% | 4.70% | 16.05% | -5.99% | 10.78% | -0.07% | 22.37% | -16.70% | 27.82% |
Доходность по периодам
С начала года, UMMGX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у COSZX с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции UMMGX уступали акциям COSZX по среднегодовой доходности: 2.07% против 10.15% соответственно.
UMMGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 2.07%
COSZX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 33.23%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMMGX и COSZX
UMMGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии COSZX в 0.90%.
Доходность на риск
UMMGX vs. COSZX — Ранг доходности на риск
UMMGX
COSZX
Сравнение UMMGX c COSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Bond Fund (UMMGX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMMGX | COSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 2.06 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.61 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.42 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.75 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 10.61 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMMGX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.06 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.75 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.58 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.21 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между UMMGX и COSZX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMMGX и COSZX
Дивидендная доходность UMMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности COSZX в 7.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMGX Columbia Bond Fund | 4.08% | 4.20% | 3.70% | 3.73% | 2.73% | 1.76% | 4.77% | 4.21% | 2.71% | 1.88% | 4.66% | 3.56% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 7.65% | 7.91% | 5.38% | 3.97% | 1.88% | 3.59% | 1.69% | 3.82% | 3.59% | 1.71% | 1.99% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок UMMGX и COSZX
Максимальная просадка UMMGX за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки COSZX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMGX и COSZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMMGX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -63.37% | +42.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -11.76% | +9.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | -25.77% | +4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.86% | -43.40% | +22.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -8.07% | +5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -18.03% | +15.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 3.05% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMMGX и COSZX
Текущая волатильность для Columbia Bond Fund (UMMGX) составляет 1.05%, в то время как у Columbia Overseas Value Fund (COSZX) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что UMMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMMGX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 7.24% | -6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 10.56% | -8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 16.31% | -11.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 15.80% | -9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.18% | 17.45% | -12.27% |