PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMMA с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMMA с PATN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - UMMA tracks the Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index while PATN tracks the Nasdaq International Patent Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, UMMA returned 51.77% vs 69.98% for PATN. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UMMA и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMMA показывает доходность 32.32%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 39.41%.

UMMA

1 день
-0.13%
1 месяц
12.11%
С начала года
32.32%
6 месяцев
35.20%
1 год
51.77%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

PATN

1 день
-0.79%
1 месяц
13.15%
С начала года
39.41%
6 месяцев
41.84%
1 год
69.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMMA и PATN

2026 (YTD)20252024
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		32.32%26.65%-4.00%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		39.41%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between UMMA and PATN is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.90

The correlation between UMMA and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UMMA и PATN

Секторы
UMMA
PATN

Технологии

42.9%
41.1%

Здравоохранение

16.6%
12.5%

Промышленность

13.5%
16.4%

Сырьевые материалы

9.3%
2.9%

Потребительский циклический сектор

8.1%
9.0%

Потребительский защитный сектор

5.6%
6.3%

Энергетика

2.9%
2.1%

Коммуникационные услуги

0.8%
8.4%

Недвижимость

0.5%

-

Финансовые услуги

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

UMMA
42.9%
PATN
41.1%

Здравоохранение

UMMA
16.6%
PATN
12.5%

Промышленность

UMMA
13.5%
PATN
16.4%

Сырьевые материалы

UMMA
9.3%
PATN
2.9%

Потребительский циклический сектор

UMMA
8.1%
PATN
9.0%

Потребительский защитный сектор

UMMA
5.6%
PATN
6.3%

Энергетика

UMMA
2.9%
PATN
2.1%

Коммуникационные услуги

UMMA
0.8%
PATN
8.4%

Недвижимость

UMMA
0.5%
PATN

-

Финансовые услуги

UMMA

-

PATN
0.8%

Коммунальные услуги

UMMA

-

PATN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHI

Доходность на риск

UMMA vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMA c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMMAPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
3.32

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
4.20

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.58

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

4.89

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.60

19.80

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMMA vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMA на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PATN равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMA и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMMAPATNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

3.32

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

2.24

-1.66

Просадки

Сравнение просадок UMMA и PATN

Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что больше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMMAPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-16.77%

-17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-14.40%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-1.18%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-3.14%

-6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.55%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMA и PATN

Текущая волатильность для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) составляет 7.54%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что UMMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMMAPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

8.79%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

18.19%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

21.20%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

20.84%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

20.84%

-0.29%

Сравнение комиссий UMMA и PATN

И UMMA, и PATN имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMA и PATN

Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности PATN в 1.74%

ПозицияTTM2025202420232022
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.74%2.25%0.30%0.00%0.00%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.93%1.02%0.91%1.09%1.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, UMMA and PATN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PATN has higher volatility (8.79%) compared to UMMA (7.54%). In terms of maximum drawdown, UMMA dropped -34.17% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 69.98% vs 51.77% for UMMA. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, UMMA has been the lower-risk option at 7.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 69.98% return vs 51.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMMA and PATN have the same expense ratio: 0.65% per year.

PATN has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.93% for UMMA.

UMMA tracks Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index, while PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index. They also come from different issuers: Wahed and Pacer.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMMA и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор