Сравнение UMMA с ITOL
UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) and ITOL (Tema International Durable Quality ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UMMA charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for ITOL.
Доходность
Сравнение доходности UMMA и ITOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMMA показывает доходность 36.42%, что значительно выше, чем у ITOL с доходностью 0.58%.
UMMA
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 9.54%
- С начала года
- 36.42%
- 6 месяцев
- 39.45%
- 1 год
- 59.48%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITOL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMMA и ITOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 36.42% | 10.83% |
ITOL Tema International Durable Quality ETF | 0.58% | 3.85% |
Correlation
The correlation between UMMA and ITOL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMMA vs. ITOL — Ранг доходности на риск
UMMA
ITOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UMMA c ITOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и Tema International Durable Quality ETF (ITOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMMA | ITOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMMA и ITOL
Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что больше максимальной просадки ITOL в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и ITOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMMA | ITOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.17% | -15.54% | -18.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.46% | +5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -3.68% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMMA и ITOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMMA | ITOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 17.34% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 17.34% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 17.34% | +3.62% |
Сравнение комиссий UMMA и ITOL
UMMA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ITOL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMMA и ITOL
Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности ITOL в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ITOL Tema International Durable Quality ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 0.90% | 1.02% | 0.91% | 1.09% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
UMMA and ITOL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITOL is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITOL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.
UMMA has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.13% for ITOL.
They also come from different issuers: Wahed and Tema. Their fees differ too: 0.65% for UMMA and 0.60% for ITOL.
Подберите оптимальное распределение для UMMA и ITOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор