Сравнение UMI с TEXU
UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) and TEXU (Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - UMI is a Energy Equities fund actively managed by USCF, while TEXU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Energy (Sector) Top 5 Equal Capped Index. UMI is actively managed, while TEXU is passively managed. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. UMI charges 0.85%/yr vs 0.98%/yr for TEXU.
Доходность
Сравнение доходности UMI и TEXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMI показывает доходность 23.34%, что значительно ниже, чем у TEXU с доходностью 53.80%.
UMI
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 13.62%
- С начала года
- 23.34%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.20%
TEXU
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 15.61%
- 6 месяцев
- 16.64%
- С начала года
- 53.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $70.04K | $72.90K | $90.30K | |
| $1.24M | $1.09M | $1.15M |
Сравнение доходности по годам UMI и TEXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 23.34% | -1.06% |
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 53.80% | -1.42% |
Correlation
The correlation between UMI and TEXU is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMI vs. TEXU — Ранг доходности на риск
UMI
TEXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UMI c TEXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF (TEXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMI | TEXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMI и TEXU
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки TEXU в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и TEXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMI | TEXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -31.71% | -16.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -19.98% | +15.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -8.81% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и TEXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMI | TEXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 40.83% | -26.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 40.83% | -21.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 40.83% | -17.74% |
Сравнение комиссий UMI и TEXU
UMI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TEXU в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и TEXU
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности TEXU в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 1.43% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 5.95% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
UMI and TEXU have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UMI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UMI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.98% for TEXU.
UMI has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 1.43% for TEXU.
UMI is categorized as Energy Equities, while TEXU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: USCF and Direxion. Their fees differ too: 0.85% for UMI and 0.98% for TEXU.
Подберите оптимальное распределение для UMI и TEXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор