Сравнение UMI с RSSX
UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) and RSSX (Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc., while RSSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, UMI returned 27.75% vs 11.11% for RSSX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. UMI charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for RSSX.
Доходность
Сравнение доходности UMI и RSSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMI показывает доходность 24.37%, что значительно выше, чем у RSSX с доходностью -11.06%.
UMI
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 24.37%
- 6 месяцев
- 24.06%
- 1 год
- 27.75%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 20.82%
- 10 лет*
- —
RSSX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -16.70%
- С начала года
- -11.06%
- 6 месяцев
- -14.74%
- 1 год
- 11.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMI и RSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 24.37% | 3.26% |
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | -11.06% | 30.55% |
Correlation
The correlation between UMI and RSSX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMI vs. RSSX — Ранг доходности на риск
UMI
RSSX
Сравнение UMI c RSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMI | RSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.08 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 0.41 | +3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 1.03 | +8.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMI и RSSX
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки RSSX в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и RSSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMI | RSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -27.37% | -20.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -27.37% | +19.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -25.71% | +22.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -7.49% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 10.79% | -7.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и RSSX
Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 5.38%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMI | RSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 12.78% | -7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 29.26% | -18.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 33.99% | -19.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 33.15% | -13.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.15% | 33.15% | -10.00% |
Сравнение комиссий UMI и RSSX
UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RSSX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и RSSX
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности RSSX в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 1.74% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 5.90% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
UMI and RSSX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSSX has higher volatility (12.78%) compared to UMI (5.38%). In terms of maximum drawdown, UMI dropped -48.08% vs RSSX's -27.37%.
On 1-year performance, UMI leads with 27.75% vs 11.11% for RSSX. On fees, RSSX is cheaper at 0.68% per year. On volatility, UMI has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UMI has performed better with a 27.75% return vs 11.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSSX is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.
UMI has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 1.74% for RSSX.
UMI is categorized as Energy Equities, while RSSX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Wainwright, Inc. and Return Stacked. Their fees differ too: 0.85% for UMI and 0.68% for RSSX.
UMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMI и RSSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор