Сравнение RSSX с RSST
RSSX (Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF) and RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - RSSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Return Stacked, while RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, RSSX returned 28.58% vs 56.70% for RSST. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSSX charges 0.68%/yr vs 1.04%/yr for RSST.
Доходность
Сравнение доходности RSSX и RSST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSSX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у RSST с доходностью 21.45%.
RSSX
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 28.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSST
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 21.45%
- 6 месяцев
- 23.86%
- 1 год
- 56.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSSX и RSST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 1.26% | 29.82% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 21.45% | 31.34% |
Correlation
The correlation between RSSX and RSST is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between RSSX and RSST has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSSX vs. RSST — Ранг доходности на риск
RSSX
RSST
Сравнение RSSX c RSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSSX | RSST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.43 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 4.87 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 17.18 | -14.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSSX | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.57 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.94 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок RSSX и RSST
Максимальная просадка RSSX за все время составила -27.37%, что меньше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSX и RSST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSSX | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.37% | -30.80% | +3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.37% | -11.71% | -15.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -0.95% | -14.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -6.03% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 3.31% | +6.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSSX и RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что RSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSSX | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 4.16% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.82% | 15.34% | +11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.81% | 22.14% | +9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.80% | 24.16% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.80% | 24.16% | +7.64% |
Сравнение комиссий RSSX и RSST
RSSX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии RSST в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSSX и RSST
Дивидендная доходность RSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности RSST в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.92% | 1.12% | 0.09% | 0.93% |
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 1.52% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSSX and RSST have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSSX has higher volatility (7.93%) compared to RSST (4.16%). In terms of maximum drawdown, RSSX dropped -27.37% vs RSST's -30.80%.
On 1-year performance, RSST leads with 56.70% vs 28.58% for RSSX. On fees, RSSX is cheaper at 0.68% per year. On volatility, RSST has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSST has performed better with a 56.70% return vs 28.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSSX is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.04% for RSST.
RSSX has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.92% for RSST.
RSSX is categorized as Diversified Portfolio, while RSST is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.68% for RSSX and 1.04% for RSST.
RSST currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSSX и RSST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор