PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMH с QQQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMH с QQQX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UMH Properties, Inc. (UMH) и Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX).

QQQX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Nasdaq 100 Index. Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности UMH и QQQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UMH Properties, Inc. (UMH) и Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMH и QQQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMH
UMH Properties, Inc.		-7.00%-11.02%29.59%0.21%-38.67%91.34%-0.73%40.13%-16.21%3.70%
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		-0.91%14.87%25.61%21.68%-27.39%25.32%15.75%28.83%-11.68%39.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UMH:

$1.25B

QQQX:

$1.39B

EPS

UMH:

$0.06

QQQX:

$7.57

Коэффициент P/E

UMH:

229.33

QQQX:

3.75

Коэффициент PEG

UMH:

3.17

QQQX:

0.43

Коэффициент P/S

UMH:

6.38

QQQX:

8.63

Коэффициент P/B

UMH:

2.14

QQQX:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

UMH:

$194.79M

QQQX:

$160.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

UMH:

$106.45M

QQQX:

$152.14M

EBITDA (12 мес.)

UMH:

$92.14M

QQQX:

$369.75M

Доходность по периодам

С начала года, UMH показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у QQQX с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции UMH уступали акциям QQQX по среднегодовой доходности: 9.31% против 11.88% соответственно.

UMH

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
3.16%
1 год
-17.98%
3 года*
4.85%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
9.31%

QQQX

1 день
-0.40%
1 месяц
2.13%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
4.56%
1 год
25.05%
3 года*
13.43%
5 лет*
8.08%
10 лет*
11.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UMH Properties, Inc.

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund

Часто сравнивают с UMH:
UMH с SPYUMH с MAAUMH с ABRUMH с AMTUMH с SWPPXUMH с OUMH с VOO
Часто сравнивают с QQQX:
QQQX с QQQQQQX с QYLDQQQX с SCHDQQQX с QYLGQQQX с JEPIQQQX с FNGSQQQX с SPY

Доходность на риск

UMH vs. QQQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMH
Ранг доходности на риск UMH: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMH: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMH: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMH: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMH: 1515
Ранг коэф-та Мартина
QQQX
Ранг доходности на риск QQQX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMH c QQQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UMH Properties, Inc. (UMH) и Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMHQQQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.87

1.19

-2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.11

1.78

-2.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.28

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.01

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.24

9.96

-11.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMH vs. QQQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMH на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа QQQX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMH и QQQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMHQQQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

1.19

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.41

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.57

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.45

-0.13

Корреляция

Корреляция между UMH и QQQX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMH и QQQX

Дивидендная доходность UMH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что меньше доходности QQQX в 8.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMH
UMH Properties, Inc.		6.17%5.59%4.50%5.35%4.97%2.78%4.86%4.58%6.08%4.83%4.78%7.11%
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		8.30%7.85%6.73%7.26%9.66%5.85%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%

Просадки

Сравнение просадок UMH и QQQX

Максимальная просадка UMH за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки QQQX в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMH и QQQX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMHQQQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-57.25%

-5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.73%

-9.66%

-13.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.98%

-29.33%

-17.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.98%

-35.96%

-11.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.09%

-1.26%

-32.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-8.09%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.07%

2.61%

+11.46%

Волатильность

Сравнение волатильности UMH и QQQX

Текущая волатильность для UMH Properties, Inc. (UMH) составляет 4.07%, в то время как у Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что UMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMHQQQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

8.06%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

11.99%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

21.14%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.27%

19.80%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.87%

21.05%

+8.82%