Сравнение UMH с QQQX
UMH (UMH Properties, Inc.) is a stock, while QQQX (Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund) is Derivative Income fund actively managed by Nuveen. Over the past 10 years, UMH returned 7.60%/yr vs 12.98%/yr for QQQX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UMH и QQQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMH показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у QQQX с доходностью 8.75%. За последние 10 лет акции UMH уступали акциям QQQX по среднегодовой доходности: 7.60% против 12.98% соответственно.
UMH
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- -2.70%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- -1.68%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- -2.59%
- 10 лет*
- 7.60%
QQQX
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 9.75%
- С начала года
- 8.75%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение доходности по годам UMH и QQQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMH UMH Properties, Inc. | 1.52% | -11.02% | 29.59% | 0.21% | -38.67% | 91.34% | -0.73% | 40.13% | -16.21% | 3.70% |
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 8.75% | 14.87% | 25.61% | 21.68% | -27.39% | 25.32% | 15.75% | 28.83% | -11.68% | 39.19% |
Correlation
The correlation between UMH and QQQX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.30 |
The correlation between UMH and QQQX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UMH:
$1.34B
QQQX:
$1.39B
UMH:
$0.25
QQQX:
$7.57
UMH:
61.85
QQQX:
3.75
UMH:
0.77
QQQX:
0.43
UMH:
6.67
QQQX:
8.63
UMH:
2.35
QQQX:
1.01
UMH:
$200.53M
QQQX:
$160.60M
UMH:
$74.67M
QQQX:
$152.14M
UMH:
$95.11M
QQQX:
$369.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMH vs. QQQX — Ранг доходности на риск
UMH
QQQX
Сравнение UMH c QQQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UMH Properties, Inc. (UMH) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMH | QQQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.52 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 9.64 | -9.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMH и QQQX
Максимальная просадка UMH за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки QQQX в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMH и QQQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMH | QQQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -57.25% | -5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -9.11% | -7.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -22.80% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.98% | -29.33% | -17.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.98% | -35.96% | -11.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.05% | -4.46% | -23.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.59% | -7.99% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 2.38% | +6.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMH и QQQX
UMH Properties, Inc. (UMH) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) имеют волатильность 6.54% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMH | QQQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 6.64% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 13.53% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 15.95% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.21% | 20.07% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.90% | 21.15% | +8.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMH и QQQX
Дивидендная доходность UMH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности QQQX в 8.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 8.35% | 7.85% | 6.73% | 7.26% | 9.66% | 5.85% | 6.00% | 6.49% | 8.40% | 5.95% | 7.54% | 7.23% |
UMH UMH Properties, Inc. | 5.74% | 5.59% | 4.50% | 5.35% | 4.97% | 2.78% | 4.86% | 4.58% | 6.08% | 4.83% | 4.78% | 7.11% |
Часто задаваемые вопросы
UMH and QQQX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQX has higher volatility (6.64%) compared to UMH (6.54%). In terms of maximum drawdown, UMH dropped -62.46% vs QQQX's -57.25%.
QQQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMH и QQQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор