PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMH с AMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UMH с AMT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UMH (UMH Properties, Inc.) and AMT (American Tower Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — UMH in REIT - Residential, AMT in REIT - Specialty. Over the past 10 years, UMH returned 8.58%/yr vs 7.17%/yr for AMT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UMH и AMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UMH Properties, Inc. (UMH) и American Tower Corporation (AMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMH показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у AMT с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции UMH превзошли акции AMT по среднегодовой доходности: 8.58% против 7.17% соответственно.

UMH

1 день
-1.37%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-1.98%
1 год
-3.36%
3 года*
4.32%
5 лет*
-3.02%
10 лет*
8.58%

AMT

1 день
-3.29%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-0.63%
1 год
-20.43%
3 года*
-0.12%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMH и AMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMH
UMH Properties, Inc.		-2.17%-11.02%29.59%0.21%-38.67%91.34%-0.73%40.13%-16.21%3.70%
AMT
American Tower Corporation		-2.01%-0.92%-12.16%5.37%-25.67%32.89%-0.48%47.87%13.32%37.71%

Correlation

The correlation between UMH and AMT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 1998 г.

0.23

The correlation between UMH and AMT shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UMH:

$1.29B

AMT:

$78.76B

EPS

UMH:

$0.25

AMT:

$6.14

Коэффициент P/E

UMH:

59.51

AMT:

27.46

Коэффициент PEG

UMH:

0.75

AMT:

7.83

Коэффициент P/S

UMH:

6.42

AMT:

7.30

Коэффициент P/B

UMH:

2.27

AMT:

21.56

Общая выручка (12 мес.)

UMH:

$200.53M

AMT:

$10.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

UMH:

$74.67M

AMT:

$7.94B

EBITDA (12 мес.)

UMH:

$95.11M

AMT:

$6.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UMH Properties, Inc.

American Tower Corporation

Часто сравнивают с UMH:
UMH с SPYUMH с ABRUMH с MAAUMH с SWPPXUMH с OUMH с COLDUMH с VOO
Часто сравнивают с AMT:
AMT с CCIAMT с SBACAMT с OAMT с LAMRAMT с KMBAMT с NVSAMT с VOO

Доходность на риск

UMH vs. AMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMH
Ранг доходности на риск UMH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMH: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMH: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMH: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMH: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMH: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AMT
Ранг доходности на риск AMT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMH c AMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UMH Properties, Inc. (UMH) и American Tower Corporation (AMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMHAMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
-0.83

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
-1.09

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.87

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

-0.77

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

-1.09

+0.73

UMH vs. AMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMH на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа AMT равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMH и AMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMH и AMT

Максимальная просадка UMH за все время составила -62.46%, что меньше максимальной просадки AMT в -98.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMH и AMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMHAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-98.70%

+36.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.43%

-26.67%

+9.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.28%

-27.54%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.98%

-45.34%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.98%

-45.34%

-1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.67%

-35.03%

+4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.57%

-27.02%

+12.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.21%

18.75%

-9.54%

Волатильность

Сравнение волатильности UMH и AMT

Текущая волатильность для UMH Properties, Inc. (UMH) составляет 6.46%, в то время как у American Tower Corporation (AMT) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что UMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMHAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

9.51%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

20.06%

-6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

24.70%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.19%

26.50%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

26.24%

+3.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMH и AMT

Дивидендная доходность UMH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности AMT в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMT
American Tower Corporation		4.14%3.87%3.53%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%
UMH
UMH Properties, Inc.		5.95%5.59%4.50%5.35%4.97%2.78%4.86%4.58%6.08%4.83%4.78%7.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UMH и AMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UMH Properties, Inc. и American Tower Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B202220232024202520260
2.74B
(UMH) Общая выручка
(AMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UMH and AMT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMT has higher volatility (9.51%) compared to UMH (6.46%). In terms of maximum drawdown, UMH dropped -62.46% vs AMT's -98.70%.

UMH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMH и AMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор