PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMH с ABR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UMH с ABR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UMH Properties, Inc. (UMH) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Доходность

Сравнение доходности UMH и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UMH Properties, Inc. (UMH) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMH и ABR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMH
UMH Properties, Inc.		-6.80%-11.02%29.59%0.21%-38.67%91.34%-0.73%40.13%-16.21%3.70%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		0.32%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UMH:

$1.25B

ABR:

$1.60B

EPS

UMH:

$0.06

ABR:

$0.51

Коэффициент P/E

UMH:

229.80

ABR:

14.73

Коэффициент P/S

UMH:

6.40

ABR:

4.13

Коэффициент P/B

UMH:

2.14

ABR:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

UMH:

$194.79M

ABR:

$382.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

UMH:

$106.45M

ABR:

$232.49M

EBITDA (12 мес.)

UMH:

$92.14M

ABR:

$938.50M

Доходность по периодам

С начала года, UMH показывает доходность -6.80%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции UMH уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 9.28% против 12.00% соответственно.

UMH

1 день
1.32%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-6.80%
6 месяцев
2.32%
1 год
-17.24%
3 года*
5.04%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
9.28%

ABR

1 день
-2.59%
1 месяц
-9.37%
С начала года
0.32%
6 месяцев
-34.60%
1 год
-28.56%
3 года*
-1.74%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UMH Properties, Inc.

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с UMH:
UMH с SPYUMH с MAAUMH с AMTUMH с SWPPXUMH с OUMH с VOOUMH с COLD
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

UMH vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMH
Ранг доходности на риск UMH: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMH: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMH: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMH: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMH: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMH c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UMH Properties, Inc. (UMH) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMHABRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.83

-0.71

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.05

-0.86

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

0.90

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.75

-0.68

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.23

-1.28

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMH vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMH на текущий момент составляет -0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABR равному -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMH и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMHABRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

-0.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.12

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.30

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.08

+0.25

Корреляция

Корреляция между UMH и ABR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMH и ABR

Дивидендная доходность UMH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что меньше доходности ABR в 15.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMH
UMH Properties, Inc.		6.16%5.59%4.50%5.35%4.97%2.78%4.86%4.58%6.08%4.83%4.78%7.11%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.98%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%

Просадки

Сравнение просадок UMH и ABR

Максимальная просадка UMH за все время составила -62.46%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMH и ABR.

Загрузка...

Показатели просадок

UMHABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-97.76%

+35.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.89%

-40.49%

+17.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.98%

-46.72%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.98%

-72.76%

+25.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.95%

-42.15%

+8.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-41.83%

+27.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.03%

21.68%

-7.65%

Волатильность

Сравнение волатильности UMH и ABR

Текущая волатильность для UMH Properties, Inc. (UMH) составляет 4.20%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что UMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMHABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

12.43%

-8.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

30.55%

-17.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

40.51%

-19.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.28%

36.11%

-10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.88%

39.77%

-9.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UMH и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UMH Properties, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
-362.11M
(UMH) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию