Сравнение UMH с ABR
UMH (UMH Properties, Inc.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — UMH in REIT - Residential, ABR in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, UMH returned 8.58%/yr vs 7.98%/yr for ABR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UMH и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMH показывает доходность -2.17%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -29.58%. За последние 10 лет акции UMH превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 8.58% против 7.98% соответственно.
UMH
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- -3.36%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- -3.02%
- 10 лет*
- 8.58%
ABR
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -29.58%
- 6 месяцев
- -31.09%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- -19.02%
- 5 лет*
- -13.32%
- 10 лет*
- 7.98%
Сравнение доходности по годам UMH и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMH UMH Properties, Inc. | -2.17% | -11.02% | 29.59% | 0.21% | -38.67% | 91.34% | -0.73% | 40.13% | -16.21% | 3.70% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -29.58% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between UMH and ABR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2004 г. | 0.28 |
The correlation between UMH and ABR shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UMH:
$1.29B
ABR:
$1.08B
UMH:
$0.25
ABR:
$0.57
UMH:
59.51
ABR:
8.93
UMH:
6.42
ABR:
1.15
UMH:
2.27
ABR:
0.46
UMH:
$200.53M
ABR:
$940.70M
UMH:
$74.67M
ABR:
$829.57M
UMH:
$95.11M
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMH vs. ABR — Ранг доходности на риск
UMH
ABR
Сравнение UMH c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UMH Properties, Inc. (UMH) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMH | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.80 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.81 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | -1.49 | +1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMH и ABR
Максимальная просадка UMH за все время составила -62.46%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMH и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMH | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -97.76% | +35.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.43% | -55.18% | +37.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -59.87% | +32.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.98% | -59.87% | +12.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.98% | -72.76% | +25.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.67% | -59.39% | +28.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.57% | -41.89% | +27.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 29.83% | -20.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMH и ABR
Текущая волатильность для UMH Properties, Inc. (UMH) составляет 6.46%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что UMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMH | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 10.99% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 33.77% | -20.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 41.22% | -21.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.19% | 37.13% | -11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.93% | 40.48% | -10.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMH и ABR
Дивидендная доходность UMH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности ABR в 20.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.90% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
UMH UMH Properties, Inc. | 5.95% | 5.59% | 4.50% | 5.35% | 4.97% | 2.78% | 4.86% | 4.58% | 6.08% | 4.83% | 4.78% | 7.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UMH и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UMH Properties, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UMH and ABR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (10.99%) compared to UMH (6.46%). In terms of maximum drawdown, UMH dropped -62.46% vs ABR's -97.76%.
UMH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMH и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор