Сравнение UMH с ABR
UMH (UMH Properties, Inc.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — UMH in REIT - Residential, ABR in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, UMH returned 9.43%/yr vs 7.85%/yr for ABR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UMH и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMH показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -27.79%. За последние 10 лет акции UMH превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 9.43% против 7.85% соответственно.
UMH
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- -2.36%
- 10 лет*
- 9.43%
ABR
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -34.80%
- С начала года
- -27.79%
- 6 месяцев
- -36.69%
- 1 год
- -40.02%
- 3 года*
- -18.29%
- 5 лет*
- -13.05%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение доходности по годам UMH и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMH UMH Properties, Inc. | -1.26% | -11.02% | 29.59% | 0.21% | -38.67% | 91.34% | -0.73% | 40.13% | -16.21% | 3.70% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -27.79% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between UMH and ABR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2004 г. | 0.28 |
The correlation between UMH and ABR shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UMH:
$1.30B
ABR:
$1.11B
UMH:
$0.25
ABR:
$0.57
UMH:
60.06
ABR:
9.16
UMH:
6.48
ABR:
1.18
UMH:
2.29
ABR:
0.47
UMH:
$200.53M
ABR:
$940.70M
UMH:
$74.67M
ABR:
$829.57M
UMH:
$95.11M
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMH vs. ABR — Ранг доходности на риск
UMH
ABR
Сравнение UMH c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UMH Properties, Inc. (UMH) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMH | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.83 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.75 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -1.47 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMH | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -0.97 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.35 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.19 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.05 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок UMH и ABR
Максимальная просадка UMH за все время составила -62.46%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMH и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMH | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -97.76% | +35.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.43% | -53.49% | +36.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -58.36% | +31.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.98% | -58.36% | +11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.98% | -72.76% | +25.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.03% | -58.36% | +28.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -41.86% | +27.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.08% | 27.17% | -18.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMH и ABR
Текущая волатильность для UMH Properties, Inc. (UMH) составляет 6.31%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 21.81%. Это указывает на то, что UMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMH | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 21.81% | -15.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 34.16% | -20.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 41.55% | -22.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.26% | 37.22% | -11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.94% | 40.45% | -10.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMH и ABR
Дивидендная доходность UMH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности ABR в 20.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.38% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
UMH UMH Properties, Inc. | 5.90% | 5.59% | 4.50% | 5.35% | 4.97% | 2.78% | 4.86% | 4.58% | 6.08% | 4.83% | 4.78% | 7.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UMH и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UMH Properties, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UMH and ABR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (21.81%) compared to UMH (6.31%). In terms of maximum drawdown, UMH dropped -62.46% vs ABR's -97.76%.
UMH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMH и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор