Сравнение UMH с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UMH Properties, Inc. (UMH) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности UMH и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMH и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMH UMH Properties, Inc. | -6.80% | -11.02% | 29.59% | 0.21% | -38.67% | 91.34% | -0.73% | 40.13% | -16.21% | 3.70% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
UMH:
$0.06
O:
$1.75
UMH:
229.80
O:
35.44
UMH:
3.18
O:
7.26
UMH:
6.40
O:
6.53
UMH:
$194.79M
O:
$5.75B
UMH:
$106.45M
O:
-$3.85B
UMH:
$92.14M
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, UMH показывает доходность -6.80%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции UMH превзошли акции O по среднегодовой доходности: 9.28% против 5.07% соответственно.
UMH
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -6.80%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- -1.08%
- 10 лет*
- 9.28%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMH vs. O — Ранг доходности на риск
UMH
O
Сравнение UMH c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UMH Properties, Inc. (UMH) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMH | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | 0.86 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | 1.24 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.15 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.19 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 3.57 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMH | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | 0.86 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.25 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.20 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между UMH и O составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMH и O
Дивидендная доходность UMH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMH UMH Properties, Inc. | 6.16% | 5.59% | 4.50% | 5.35% | 4.97% | 2.78% | 4.86% | 4.58% | 6.08% | 4.83% | 4.78% | 7.11% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок UMH и O
Максимальная просадка UMH за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMH и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMH | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -48.45% | -14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.89% | -11.10% | -11.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.98% | -34.48% | -12.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.98% | -48.28% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.95% | -8.00% | -25.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -9.22% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.03% | 3.70% | +10.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMH и O
Текущая волатильность для UMH Properties, Inc. (UMH) составляет 4.20%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что UMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMH | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.53% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 11.31% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 16.84% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.28% | 18.89% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 25.69% | +4.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UMH и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UMH Properties, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности