Сравнение UMH с O
UMH (UMH Properties, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — UMH in REIT - Residential, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, UMH returned 9.35%/yr vs 4.67%/yr for O. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UMH и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMH показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции UMH превзошли акции O по среднегодовой доходности: 9.35% против 4.67% соответственно.
UMH
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- -4.43%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 9.35%
O
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 4.67%
Сравнение доходности по годам UMH и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMH UMH Properties, Inc. | -2.49% | -11.02% | 29.59% | 0.21% | -38.67% | 91.34% | -0.73% | 40.13% | -16.21% | 3.70% |
O Realty Income Corporation | 8.31% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between UMH and O is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1994 г. | 0.28 |
The correlation between UMH and O shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UMH:
$0.25
O:
$1.17
UMH:
59.31
O:
50.88
UMH:
0.74
O:
4.14
UMH:
6.40
O:
6.88
UMH:
$200.53M
O:
$5.92B
UMH:
$74.67M
O:
$3.89B
UMH:
$95.11M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMH vs. O — Ранг доходности на риск
UMH
O
Сравнение UMH c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UMH Properties, Inc. (UMH) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMH | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.16 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 2.91 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMH | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.81 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.13 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.18 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.48 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок UMH и O
Максимальная просадка UMH за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMH и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMH | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -48.45% | -14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.43% | -11.10% | -6.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -26.49% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.98% | -34.48% | -12.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.98% | -48.28% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.90% | -10.39% | -20.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -9.21% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 4.42% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMH и O
UMH Properties, Inc. (UMH) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что UMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMH | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 5.47% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 11.72% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 15.92% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.27% | 18.87% | +6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.94% | 25.62% | +4.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMH и O
Дивидендная доходность UMH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
UMH UMH Properties, Inc. | 5.97% | 5.59% | 4.50% | 5.35% | 4.97% | 2.78% | 4.86% | 4.58% | 6.08% | 4.83% | 4.78% | 7.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UMH и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UMH Properties, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UMH and O have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMH has higher volatility (6.17%) compared to O (5.47%). In terms of maximum drawdown, UMH dropped -62.46% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMH и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор