PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMH с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UMH с O

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UMH (UMH Properties, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — UMH in REIT - Residential, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, UMH returned 8.58%/yr vs 4.35%/yr for O. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UMH и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UMH Properties, Inc. (UMH) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMH показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции UMH превзошли акции O по среднегодовой доходности: 8.58% против 4.35% соответственно.

UMH

1 день
-1.37%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-1.98%
1 год
-3.36%
3 года*
4.32%
5 лет*
-3.02%
10 лет*
8.58%

O

1 день
0.08%
1 месяц
-0.22%
С начала года
12.46%
6 месяцев
12.40%
1 год
14.75%
3 года*
6.93%
5 лет*
3.94%
10 лет*
4.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMH и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMH
UMH Properties, Inc.		-2.17%-11.02%29.59%0.21%-38.67%91.34%-0.73%40.13%-16.21%3.70%
O
Realty Income Corporation		12.46%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between UMH and O is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г.

0.28

The correlation between UMH and O shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

UMH:

$0.25

O:

$1.17

Коэффициент P/E

UMH:

59.51

O:

52.83

Коэффициент PEG

UMH:

0.75

O:

4.30

Коэффициент P/S

UMH:

6.42

O:

7.14

Общая выручка (12 мес.)

UMH:

$200.53M

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

UMH:

$74.67M

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

UMH:

$95.11M

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UMH Properties, Inc.

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с UMH:
UMH с SPYUMH с ABRUMH с MAAUMH с AMTUMH с SWPPXUMH с COLDUMH с VOO
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с MOO с ADC

Доходность на риск

UMH vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMH
Ранг доходности на риск UMH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMH: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMH: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMH: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMH: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMH: 3737
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMH c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UMH Properties, Inc. (UMH) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
0.91

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
1.28

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.16

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.33

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

3.09

-3.45

UMH vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMH на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMH и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMH и O

Максимальная просадка UMH за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMH и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-48.45%

-14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.43%

-11.10%

-6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.28%

-26.49%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.98%

-34.48%

-12.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.98%

-48.28%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.67%

-6.96%

-23.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.57%

-9.20%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.21%

4.79%

+4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности UMH и O

UMH Properties, Inc. (UMH) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что UMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

5.96%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

12.14%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

16.37%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.19%

18.91%

+6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

25.65%

+4.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMH и O

Дивидендная доходность UMH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности O в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.22%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
UMH
UMH Properties, Inc.		5.95%5.59%4.50%5.35%4.97%2.78%4.86%4.58%6.08%4.83%4.78%7.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UMH и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UMH Properties, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B202220232024202520260
1.55B
(UMH) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UMH and O have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMH has higher volatility (6.46%) compared to O (5.96%). In terms of maximum drawdown, UMH dropped -62.46% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMH и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор