Сравнение UMH с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UMH Properties, Inc. (UMH) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMH или SWPPX.
Основные характеристики
| UMH | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.63% | 5.66% |
| Дох-ть за 1 год | 10.76% | 23.68% |
| Дох-ть за 3 года | -5.79% | 7.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.47% | 13.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.57% | 12.35% |
| Коэф-т Шарпа | 0.39 | 1.88 |
| Дневная вол-ть | 24.66% | 11.82% |
| Макс. просадка | -62.44% | -55.06% |
| Current Drawdown | -35.70% | -4.42% |
Корреляция
Корреляция между UMH и SWPPX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UMH и SWPPX
С начала года, UMH показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 5.66%. За последние 10 лет акции UMH уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 10.57% против 12.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UMH c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UMH Properties, Inc. (UMH) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMH и SWPPX
Дивидендная доходность UMH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности SWPPX в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMH UMH Properties, Inc. | 5.19% | 5.35% | 4.97% | 2.68% | 4.86% | 4.58% | 6.08% | 4.83% | 4.78% | 7.11% | 7.54% | 7.64% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.35% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок UMH и SWPPX
Максимальная просадка UMH за все время составила -62.44%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMH и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMH и SWPPX
UMH Properties, Inc. (UMH) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что UMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.