PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UMH с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UMH и SWPPX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение UMH с SWPPX

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UMH Properties, Inc. (UMH) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

SWPPX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMH или SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности UMH и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UMH Properties, Inc. (UMH) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UMH:

0.68

SWPPX:

0.59

Коэф-т Сортино

UMH:

0.81

SWPPX:

0.88

Коэф-т Омега

UMH:

1.10

SWPPX:

1.13

Коэф-т Кальмара

UMH:

0.27

SWPPX:

0.56

Коэф-т Мартина

UMH:

1.38

SWPPX:

2.14

Индекс Язвы

UMH:

7.75%

SWPPX:

4.91%

Дневная вол-ть

UMH:

22.17%

SWPPX:

19.69%

Макс. просадка

UMH:

-62.44%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

UMH:

-28.74%

SWPPX:

-5.21%

Доходность по периодам

С начала года, UMH показывает доходность -10.52%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции UMH уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 10.85% против 12.39% соответственно.

UMH

С начала года

-10.52%

1 месяц

-4.45%

6 месяцев

-12.20%

1 год

14.91%

3 года

-1.04%

5 лет

11.27%

10 лет

10.85%

SWPPX

С начала года

-0.82%

1 месяц

8.08%

6 месяцев

-2.15%

1 год

11.60%

3 года

15.48%

5 лет

16.17%

10 лет

12.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UMH Properties, Inc.

Schwab S&P 500 Index Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UMH и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UMH
Ранг риск-скорректированной доходности UMH, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMH, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMH, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UMH c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UMH Properties, Inc. (UMH) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UMH на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMH и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMH и SWPPX

Дивидендная доходность UMH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности SWPPX в 1.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UMH
UMH Properties, Inc.		5.28%4.50%5.35%4.97%2.78%4.86%4.58%6.08%4.83%4.78%7.11%7.54%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.24%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%1.80%

Просадки

Сравнение просадок UMH и SWPPX

Максимальная просадка UMH за все время составила -62.44%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMH и SWPPX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UMH и SWPPX

UMH Properties, Inc. (UMH) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что UMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...