PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMH с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMH с SWPPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UMH Properties, Inc. (UMH) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности UMH и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UMH Properties, Inc. (UMH) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMH и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMH
UMH Properties, Inc.		-6.80%-11.02%29.59%0.21%-38.67%91.34%-0.73%40.13%-16.21%3.70%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		-4.39%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Доходность по периодам

С начала года, UMH показывает доходность -6.80%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции UMH уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 9.28% против 14.04% соответственно.

UMH

1 день
1.32%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-6.80%
6 месяцев
2.32%
1 год
-17.24%
3 года*
5.04%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
9.28%

SWPPX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.17%
1 год
17.28%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UMH Properties, Inc.

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с UMH:
UMH с SPYUMH с MAAUMH с ABRUMH с AMTUMH с OUMH с VOOUMH с COLD
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

UMH vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMH
Ранг доходности на риск UMH: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMH: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMH: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMH: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMH: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMH c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UMH Properties, Inc. (UMH) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMHSWPPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.83

0.97

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.05

1.49

-2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.23

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.75

1.52

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.23

7.29

-8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMH vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMH на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMH и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMHSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

0.97

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.70

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.77

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.48

-0.16

Корреляция

Корреляция между UMH и SWPPX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMH и SWPPX

Дивидендная доходность UMH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности SWPPX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMH
UMH Properties, Inc.		6.16%5.59%4.50%5.35%4.97%2.78%4.86%4.58%6.08%4.83%4.78%7.11%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.16%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Просадки

Сравнение просадок UMH и SWPPX

Максимальная просадка UMH за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMH и SWPPX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMHSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-55.06%

-7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.89%

-12.10%

-10.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.98%

-24.51%

-22.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.98%

-33.80%

-13.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.95%

-6.26%

-27.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-10.00%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.03%

2.52%

+11.51%

Волатильность

Сравнение волатильности UMH и SWPPX

Текущая волатильность для UMH Properties, Inc. (UMH) составляет 4.20%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что UMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMHSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

5.36%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

9.55%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

18.32%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.28%

16.94%

+8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.88%

18.21%

+11.67%