Сравнение UMH с MAA
UMH (UMH Properties, Inc.) and MAA (Mid-America Apartment Communities, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, UMH returned 9.35%/yr vs 7.19%/yr for MAA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UMH и MAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMH показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у MAA с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции UMH превзошли акции MAA по среднегодовой доходности: 9.35% против 7.19% соответственно.
UMH
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- -4.43%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 9.35%
MAA
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- 5.16%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- -5.73%
- 3 года*
- 1.09%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 7.19%
Сравнение доходности по годам UMH и MAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMH UMH Properties, Inc. | -2.49% | -11.02% | 29.59% | 0.21% | -38.67% | 91.34% | -0.73% | 40.13% | -16.21% | 3.70% |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0.87% | -6.36% | 19.94% | -10.44% | -29.75% | 85.87% | -0.64% | 42.52% | -1.06% | 6.28% |
Correlation
The correlation between UMH and MAA is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 1994 г. | 0.30 |
Over the past year, UMH and MAA have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
UMH:
$0.25
MAA:
$4.58
UMH:
59.31
MAA:
29.87
UMH:
6.40
MAA:
7.24
UMH:
$200.53M
MAA:
$1.66B
UMH:
$74.67M
MAA:
$450.10M
UMH:
$95.11M
MAA:
$1.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMH vs. MAA — Ранг доходности на риск
UMH
MAA
Сравнение UMH c MAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UMH Properties, Inc. (UMH) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMH | MAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.96 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.30 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -0.52 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMH | MAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -0.31 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.00 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.30 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.44 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок UMH и MAA
Максимальная просадка UMH за все время составила -62.46%, примерно равная максимальной просадке MAA в -60.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMH и MAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMH | MAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -60.29% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.43% | -19.49% | +2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -26.41% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.98% | -45.01% | -1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.98% | -45.01% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.90% | -28.72% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -10.39% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 10.99% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMH и MAA
UMH Properties, Inc. (UMH) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что UMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMH | MAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 5.75% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 14.19% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 18.71% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.27% | 22.17% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.94% | 24.14% | +5.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMH и MAA
Дивидендная доходность UMH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности MAA в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4.45% | 4.36% | 3.80% | 4.96% | 2.98% | 1.79% | 3.16% | 2.91% | 3.86% | 3.46% | 3.35% | 3.39% |
UMH UMH Properties, Inc. | 5.97% | 5.59% | 4.50% | 5.35% | 4.97% | 2.78% | 4.86% | 4.58% | 6.08% | 4.83% | 4.78% | 7.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UMH и MAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UMH Properties, Inc. и Mid-America Apartment Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UMH and MAA have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMH has higher volatility (6.17%) compared to MAA (5.75%). In terms of maximum drawdown, UMH dropped -62.46% vs MAA's -60.29%.
UMH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMH и MAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор