Сравнение UMH с COLD
UMH (UMH Properties, Inc.) and COLD (Americold Realty Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — UMH in REIT - Residential, COLD in REIT - Industrial. Over the past 5 years, UMH returned -3.02%/yr vs -14.19%/yr for COLD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UMH и COLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMH показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у COLD с доходностью 18.47%.
UMH
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- -3.36%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- -3.02%
- 10 лет*
- 8.58%
COLD
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 18.47%
- 6 месяцев
- 23.33%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- -17.94%
- 5 лет*
- -14.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMH и COLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMH UMH Properties, Inc. | -2.17% | -11.02% | 29.59% | 0.21% | -38.67% | 91.34% | -0.73% | 40.13% | -11.01% |
COLD Americold Realty Trust | 18.47% | -36.17% | -26.72% | 10.11% | -10.89% | -9.89% | 9.03% | 40.61% | 50.55% |
Correlation
The correlation between UMH and COLD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
UMH:
$1.29B
COLD:
$4.27B
UMH:
$0.25
COLD:
-$0.39
UMH:
6.42
COLD:
1.64
UMH:
2.27
COLD:
1.52
UMH:
$200.53M
COLD:
$2.60B
UMH:
$74.67M
COLD:
-$101.19M
UMH:
$95.11M
COLD:
$311.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMH vs. COLD — Ранг доходности на риск
UMH
COLD
Сравнение UMH c COLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UMH Properties, Inc. (UMH) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMH | COLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.03 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.09 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | -0.16 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMH и COLD
Максимальная просадка UMH за все время составила -62.46%, что меньше максимальной просадки COLD в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMH и COLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMH | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -70.76% | +8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.43% | -39.28% | +21.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -67.06% | +39.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.98% | -70.76% | +23.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.67% | -55.21% | +24.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.57% | -22.52% | +7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 21.29% | -12.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMH и COLD
Текущая волатильность для UMH Properties, Inc. (UMH) составляет 6.46%, в то время как у Americold Realty Trust (COLD) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что UMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMH | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 11.12% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 33.89% | -20.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 45.24% | -25.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.19% | 33.11% | -7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.93% | 32.22% | -2.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMH и COLD
Дивидендная доходность UMH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности COLD в 6.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLD Americold Realty Trust | 6.16% | 7.15% | 4.11% | 2.91% | 3.11% | 2.68% | 2.25% | 2.28% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMH UMH Properties, Inc. | 5.95% | 5.59% | 4.50% | 5.35% | 4.97% | 2.78% | 4.86% | 4.58% | 6.08% | 4.83% | 4.78% | 7.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UMH и COLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UMH Properties, Inc. и Americold Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UMH and COLD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COLD has higher volatility (11.12%) compared to UMH (6.46%). In terms of maximum drawdown, UMH dropped -62.46% vs COLD's -70.76%.
COLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMH и COLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор