PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMH с COLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UMH с COLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMH (UMH Properties, Inc.) and COLD (Americold Realty Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — UMH in REIT - Residential, COLD in REIT - Industrial. Over the past 5 years, UMH returned -2.61%/yr vs -13.97%/yr for COLD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UMH и COLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UMH Properties, Inc. (UMH) и Americold Realty Trust (COLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMH показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у COLD с доходностью 18.79%.

UMH

1 день
1.76%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.46%
1 год
-4.43%
3 года*
3.96%
5 лет*
-2.61%
10 лет*
9.35%

COLD

1 день
2.46%
1 месяц
24.85%
С начала года
18.79%
6 месяцев
39.79%
1 год
-3.28%
3 года*
-16.36%
5 лет*
-13.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMH и COLD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UMH
UMH Properties, Inc.		-2.49%-11.02%29.59%0.21%-38.67%91.34%-0.73%40.13%-11.71%
COLD
Americold Realty Trust		18.79%-36.17%-26.72%10.11%-10.89%-9.89%9.03%40.61%48.27%

Correlation

The correlation between UMH and COLD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2018 г.

0.44

The correlation between UMH and COLD has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UMH:

$1.29B

COLD:

$4.29B

EPS

UMH:

$0.25

COLD:

-$0.39

Коэффициент P/S

UMH:

6.40

COLD:

1.64

Коэффициент P/B

UMH:

2.26

COLD:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

UMH:

$200.53M

COLD:

$2.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

UMH:

$74.67M

COLD:

-$101.19M

EBITDA (12 мес.)

UMH:

$95.11M

COLD:

$311.42M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UMH Properties, Inc.

Americold Realty Trust

Часто сравнивают с UMH:
UMH с SPYUMH с ABRUMH с MAAUMH с AMTUMH с SWPPXUMH с OUMH с VOO
Часто сравнивают с COLD:
COLD с CUBECOLD с REXRCOLD с LANDCOLD с EXRCOLD с EGPCOLD с ILPTCOLD с LANDO

Доходность на риск

UMH vs. COLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMH
Ранг доходности на риск UMH: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMH: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMH: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMH: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMH: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMH: 3333
Ранг коэф-та Мартина
COLD
Ранг доходности на риск COLD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMH c COLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UMH Properties, Inc. (UMH) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMHCOLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
-0.07

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
0.23

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.03

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.08

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

-0.14

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMH vs. COLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMH на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа COLD равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMH и COLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMHCOLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

-0.07

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.43

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.04

+0.28

Просадки

Сравнение просадок UMH и COLD

Максимальная просадка UMH за все время составила -62.46%, что меньше максимальной просадки COLD в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMH и COLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMHCOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-70.76%

+8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.43%

-41.15%

+23.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.28%

-67.06%

+39.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.98%

-70.76%

+23.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.90%

-55.09%

+24.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-22.31%

+7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

23.25%

-14.18%

Волатильность

Сравнение волатильности UMH и COLD

Текущая волатильность для UMH Properties, Inc. (UMH) составляет 6.17%, в то время как у Americold Realty Trust (COLD) волатильность равна 19.68%. Это указывает на то, что UMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMHCOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

19.68%

-13.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

35.11%

-21.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

44.78%

-25.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.27%

32.94%

-7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.94%

32.18%

-2.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMH и COLD

Дивидендная доходность UMH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности COLD в 6.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLD
Americold Realty Trust		6.15%7.15%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.75%0.00%0.00%0.00%
UMH
UMH Properties, Inc.		5.97%5.59%4.50%5.35%4.97%2.78%4.86%4.58%6.08%4.83%4.78%7.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UMH и COLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UMH Properties, Inc. и Americold Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M202220232024202520260
629.87M
(UMH) Общая выручка
(COLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UMH and COLD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COLD has higher volatility (19.68%) compared to UMH (6.17%). In terms of maximum drawdown, UMH dropped -62.46% vs COLD's -70.76%.

COLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMH и COLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор