PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMG.AS с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UMG.AS с TSLA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Music Group N.V. (UMG.AS) и Tesla, Inc. (TSLA).

Доходность

Сравнение доходности UMG.AS и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Universal Music Group N.V. (UMG.AS) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMG.AS и TSLA

2026 (YTD)20252024202320222021
UMG.AS
Universal Music Group N.V.		-25.17%-8.27%-2.32%17.50%-7.15%-0.48%
TSLA
Tesla, Inc.		-16.03%-1.85%73.25%95.67%-62.86%47.42%
Разные валюты инструментов

UMG.AS торгуется в EUR, в то время как TSLA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UMG.AS показывает доходность -25.17%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -19.24%.

UMG.AS

1 день
2.78%
1 месяц
-12.95%
С начала года
-25.17%
6 месяцев
-31.61%
1 год
-33.27%
3 года*
-8.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLA

1 день
0.00%
1 месяц
-9.18%
С начала года
-19.24%
6 месяцев
-18.41%
1 год
29.08%
3 года*
17.35%
5 лет*
10.55%
10 лет*
36.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Music Group N.V.

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с UMG.AS:
UMG.AS с WMGUMG.AS с SONYUMG.AS с SPYUMG.AS с SPOTUMG.AS с VUSA.ASUMG.AS с QQQUMG.AS с FXAIX
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

UMG.AS vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMG.AS
Ранг доходности на риск UMG.AS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMG.AS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMG.AS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMG.AS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMG.AS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMG.AS: 99
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMG.AS c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Music Group N.V. (UMG.AS) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMG.ASTSLADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.22

0.52

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.66

1.12

-2.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.14

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.05

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.54

2.27

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMG.AS vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMG.AS на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMG.AS и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMG.ASTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

0.52

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.72

-0.94

Корреляция

Корреляция между UMG.AS и TSLA составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMG.AS и TSLA

Дивидендная доходность UMG.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
UMG.AS
Universal Music Group N.V.		3.13%2.34%2.06%1.98%1.95%0.81%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMG.AS и TSLA

Максимальная просадка UMG.AS за все время составила -45.40%, что меньше максимальной просадки TSLA в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMG.AS и TSLA.

Загрузка...

Показатели просадок

UMG.ASTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.40%

-73.63%

+28.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.92%

-27.48%

-17.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.27%

-24.11%

-17.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.78%

-22.77%

+6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.78%

11.21%

+8.57%

Волатильность

Сравнение волатильности UMG.AS и TSLA

Universal Music Group N.V. (UMG.AS) имеет более высокую волатильность в 12.91% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что UMG.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMG.ASTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.91%

9.69%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.23%

29.74%

-8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.09%

56.63%

-29.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.87%

58.63%

-27.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.87%

59.00%

-28.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UMG.AS и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Music Group N.V. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. UMG.AS значения в EUR, TSLA значения в USD