PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMG.AS с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMG.AS с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Music Group N.V. (UMG.AS) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности UMG.AS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Universal Music Group N.V. (UMG.AS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMG.AS и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
UMG.AS
Universal Music Group N.V.		-23.48%-8.27%-2.32%17.50%-7.15%-0.48%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-3.30%6.44%33.87%50.21%-28.40%12.22%
Разные валюты инструментов

UMG.AS торгуется в EUR, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UMG.AS показывает доходность -23.48%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.43%.

UMG.AS

1 день
2.25%
1 месяц
-10.45%
С начала года
-23.48%
6 месяцев
-31.22%
1 год
-31.15%
3 года*
-8.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.00%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-2.67%
1 год
14.53%
3 года*
19.73%
5 лет*
13.29%
10 лет*
18.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Music Group N.V.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с UMG.AS:
UMG.AS с WMGUMG.AS с SONYUMG.AS с SPYUMG.AS с SPOTUMG.AS с VUSA.ASUMG.AS с FXAIXUMG.AS с TSLA
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

UMG.AS vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMG.AS
Ранг доходности на риск UMG.AS: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMG.AS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMG.AS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMG.AS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMG.AS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMG.AS: 1414
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMG.AS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Music Group N.V. (UMG.AS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMG.ASQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.14

0.59

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.51

0.98

-2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.15

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.09

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.33

3.68

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMG.AS vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMG.AS на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMG.AS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMG.ASQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

0.59

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.71

-0.92

Корреляция

Корреляция между UMG.AS и QQQ составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMG.AS и QQQ

Дивидендная доходность UMG.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMG.AS
Universal Music Group N.V.		3.06%2.34%2.06%1.98%1.95%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок UMG.AS и QQQ

Максимальная просадка UMG.AS за все время составила -45.40%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMG.AS и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

UMG.ASQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.40%

-82.97%

+37.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.92%

-12.62%

-32.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.94%

-7.86%

-32.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.80%

-32.99%

+17.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.94%

3.44%

+16.50%

Волатильность

Сравнение волатильности UMG.AS и QQQ

Universal Music Group N.V. (UMG.AS) имеет более высокую волатильность в 13.22% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что UMG.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMG.ASQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.22%

5.49%

+7.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.33%

13.00%

+8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.12%

24.84%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.87%

22.03%

+8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.87%

22.61%

+8.26%