Сравнение UMG.AS с SPOT
UMG.AS (Universal Music Group N.V.) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — UMG.AS in Entertainment, SPOT in Internet Content & Information. Over the past 3 years, UMG.AS returned 1.37%/yr vs 44.45%/yr for SPOT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UMG.AS и SPOT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UMG.AS торгуется в EUR, в то время как SPOT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPOT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UMG.AS показывает доходность -16.74%, что значительно ниже, чем у SPOT с доходностью -12.74%.
UMG.AS
- 1 день
- -4.87%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -16.74%
- 6 месяцев
- -15.10%
- 1 год
- -31.67%
- 3 года*
- 1.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPOT
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 19.17%
- С начала года
- -12.74%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- -30.75%
- 3 года*
- 44.45%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMG.AS и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UMG.AS Universal Music Group N.V. | -16.74% | -8.27% | -2.32% | 17.50% | -7.15% | -0.48% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -12.74% | 14.40% | 153.80% | 130.88% | -64.17% | 2.93% |
Correlation
The correlation between UMG.AS and SPOT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMG.AS vs. SPOT — Ранг доходности на риск
UMG.AS
SPOT
Сравнение UMG.AS c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Music Group N.V. (UMG.AS) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMG.AS | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.90 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.65 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.16 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMG.AS | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | -0.67 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.36 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок UMG.AS и SPOT
Максимальная просадка UMG.AS за все время составила -45.40%, что меньше максимальной просадки SPOT в -77.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMG.AS и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMG.AS | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.40% | -77.36% | +31.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.45% | -47.50% | +3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.40% | -47.50% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.65% | -34.96% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | -28.57% | +12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.88% | 26.58% | -3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMG.AS и SPOT
Текущая волатильность для Universal Music Group N.V. (UMG.AS) составляет 8.45%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 16.14%. Это указывает на то, что UMG.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMG.AS | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 16.14% | -7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.33% | 37.66% | -11.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.55% | 45.76% | -14.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.55% | 47.15% | -15.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.55% | 47.11% | -15.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMG.AS и SPOT
Дивидендная доходность UMG.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMG.AS Universal Music Group N.V. | 2.85% | 2.34% | 2.06% | 1.98% | 1.95% | 0.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UMG.AS и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Music Group N.V. и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UMG.AS and SPOT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UMG.AS и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор