PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMG.AS с SONY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UMG.AS с SONY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Music Group N.V. (UMG.AS) и Sony Group Corporation (SONY).

Доходность

Сравнение доходности UMG.AS и SONY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Universal Music Group N.V. (UMG.AS) и Sony Group Corporation (SONY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMG.AS и SONY

2026 (YTD)20252024202320222021
UMG.AS
Universal Music Group N.V.		-23.48%-8.27%-2.32%17.50%-7.15%-0.48%
SONY
Sony Group Corporation		-16.23%7.22%19.92%21.20%-35.50%16.25%
Разные валюты инструментов

UMG.AS торгуется в EUR, в то время как SONY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SONY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UMG.AS показывает доходность -23.48%, что значительно ниже, чем у SONY с доходностью -16.23%.

UMG.AS

1 день
2.25%
1 месяц
-10.45%
С начала года
-23.48%
6 месяцев
-31.22%
1 год
-31.15%
3 года*
-8.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

SONY

1 день
1.92%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-16.23%
6 месяцев
-25.47%
1 год
-21.49%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.67%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Music Group N.V.

Sony Group Corporation

Часто сравнивают с UMG.AS:
UMG.AS с WMGUMG.AS с SPYUMG.AS с SPOTUMG.AS с VUSA.ASUMG.AS с QQQUMG.AS с FXAIXUMG.AS с TSLA
Часто сравнивают с SONY:
SONY с MSFTSONY с NTDOYSONY с NVDASONY с AAPLSONY с NKESONY с TMSONY с TSLA

Доходность на риск

UMG.AS vs. SONY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMG.AS
Ранг доходности на риск UMG.AS: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMG.AS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMG.AS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMG.AS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMG.AS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMG.AS: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SONY
Ранг доходности на риск SONY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SONY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SONY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SONY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SONY: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SONY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMG.AS c SONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Music Group N.V. (UMG.AS) и Sony Group Corporation (SONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMG.ASSONYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.14

-0.69

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.51

-0.89

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

0.90

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.65

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.33

-1.47

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMG.AS vs. SONY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMG.AS на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа SONY равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMG.AS и SONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMG.ASSONYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

-0.69

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.15

-0.36

Корреляция

Корреляция между UMG.AS и SONY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMG.AS и SONY

Дивидендная доходность UMG.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности SONY в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMG.AS
Universal Music Group N.V.		3.06%2.34%2.06%1.98%1.95%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SONY
Sony Group Corporation		0.38%0.59%0.58%0.59%0.69%0.43%0.46%0.54%0.56%0.45%0.63%0.34%

Просадки

Сравнение просадок UMG.AS и SONY

Максимальная просадка UMG.AS за все время составила -45.40%, что меньше максимальной просадки SONY в -80.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMG.AS и SONY.

Загрузка...

Показатели просадок

UMG.ASSONYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.40%

-93.18%

+47.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.92%

-34.20%

-10.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.94%

-30.20%

-9.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.80%

-42.23%

+26.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.94%

14.33%

+5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности UMG.AS и SONY

Universal Music Group N.V. (UMG.AS) имеет более высокую волатильность в 13.22% по сравнению с Sony Group Corporation (SONY) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что UMG.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMG.ASSONYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.22%

7.59%

+5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.33%

20.24%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.12%

31.14%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.87%

27.98%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.87%

28.89%

+1.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UMG.AS и SONY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Music Group N.V. и Sony Group Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. UMG.AS значения в EUR, SONY значения в USD