PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMG.AS с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMG.AS с FXAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMG.AS (Universal Music Group N.V.) is a stock, while FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, UMG.AS returned 1.37%/yr vs 19.45%/yr for FXAIX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UMG.AS и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Universal Music Group N.V. (UMG.AS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UMG.AS торгуется в EUR, в то время как FXAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXAIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UMG.AS показывает доходность -16.74%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 12.64%.

UMG.AS

1 день
-4.87%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-16.74%
6 месяцев
-15.10%
1 год
-31.67%
3 года*
1.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

FXAIX

1 день
0.29%
1 месяц
4.31%
С начала года
12.64%
6 месяцев
11.31%
1 год
27.36%
3 года*
19.45%
5 лет*
15.07%
10 лет*
15.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMG.AS и FXAIX

2026 (YTD)20252024202320222021
UMG.AS
Universal Music Group N.V.		-16.74%-8.27%-2.32%17.50%-7.15%-0.48%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		12.64%3.86%33.27%22.50%-13.06%13.33%

Correlation

The correlation between UMG.AS and FXAIX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Music Group N.V.

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с UMG.AS:
UMG.AS с WMGUMG.AS с SONYUMG.AS с SPYUMG.AS с SPOTUMG.AS с QQQUMG.AS с VUSA.ASUMG.AS с TSLA
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

UMG.AS vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMG.AS
Ранг доходности на риск UMG.AS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMG.AS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMG.AS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMG.AS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMG.AS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMG.AS: 99
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMG.AS c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Music Group N.V. (UMG.AS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMG.ASFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
2.16

-3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
2.81

-4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.40

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

3.62

-4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

13.70

-15.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMG.AS vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMG.AS на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMG.AS и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMG.ASFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

2.16

-3.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.90

-1.04

Просадки

Сравнение просадок UMG.AS и FXAIX

Максимальная просадка UMG.AS за все время составила -45.40%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMG.AS и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMG.ASFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.40%

-33.29%

-12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.45%

-7.33%

-37.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.40%

-23.83%

-21.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.65%

-0.16%

-34.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.32%

-3.92%

-12.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.88%

1.93%

+20.95%

Волатильность

Сравнение волатильности UMG.AS и FXAIX

Universal Music Group N.V. (UMG.AS) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что UMG.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMG.ASFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

2.23%

+6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.33%

8.61%

+17.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.55%

12.28%

+19.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.55%

16.82%

+14.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.55%

18.60%

+12.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMG.AS и FXAIX

Дивидендная доходность UMG.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности FXAIX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
UMG.AS
Universal Music Group N.V.		2.85%2.34%2.06%1.98%1.95%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMG.AS and FXAIX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMG.AS и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор