PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMG.AS с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMG.AS с FXAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Music Group N.V. (UMG.AS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности UMG.AS и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Universal Music Group N.V. (UMG.AS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMG.AS и FXAIX

2026 (YTD)20252024202320222021
UMG.AS
Universal Music Group N.V.		-25.17%-8.27%-2.32%17.50%-7.15%-0.48%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.75%3.86%33.27%22.50%-13.06%13.33%
Разные валюты инструментов

UMG.AS торгуется в EUR, в то время как FXAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXAIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UMG.AS показывает доходность -25.17%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.75%.

UMG.AS

1 день
2.78%
1 месяц
-12.95%
С начала года
-25.17%
6 месяцев
-31.61%
1 год
-33.27%
3 года*
-8.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

FXAIX

1 день
0.01%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.33%
1 год
7.99%
3 года*
15.02%
5 лет*
11.92%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Music Group N.V.

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с UMG.AS:
UMG.AS с WMGUMG.AS с SONYUMG.AS с SPYUMG.AS с SPOTUMG.AS с VUSA.ASUMG.AS с QQQUMG.AS с TSLA
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

UMG.AS vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMG.AS
Ранг доходности на риск UMG.AS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMG.AS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMG.AS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMG.AS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMG.AS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMG.AS: 99
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMG.AS c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Music Group N.V. (UMG.AS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMG.ASFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.22

0.43

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.66

0.73

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.12

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

0.44

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.54

1.86

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMG.AS vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMG.AS на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMG.AS и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMG.ASFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

0.43

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.84

-1.05

Корреляция

Корреляция между UMG.AS и FXAIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMG.AS и FXAIX

Дивидендная доходность UMG.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности FXAIX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMG.AS
Universal Music Group N.V.		3.13%2.34%2.06%1.98%1.95%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.20%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок UMG.AS и FXAIX

Максимальная просадка UMG.AS за все время составила -45.40%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMG.AS и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMG.ASFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.40%

-33.79%

-11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.92%

-12.13%

-32.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.27%

-8.89%

-32.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.78%

-3.83%

-11.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.78%

2.50%

+17.28%

Волатильность

Сравнение волатильности UMG.AS и FXAIX

Universal Music Group N.V. (UMG.AS) имеет более высокую волатильность в 12.91% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что UMG.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMG.ASFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.91%

3.94%

+8.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.23%

9.69%

+11.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.09%

20.63%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.87%

16.81%

+14.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.87%

18.63%

+12.24%