Сравнение UMEMX с WAEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX).
UMEMX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности UMEMX и WAEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMEMX и WAEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMEMX Columbia Emerging Markets Fund | 4.63% | 31.14% | 6.68% | 8.89% | -33.02% | -7.30% | 33.83% | 31.11% | -21.27% | 46.95% |
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | 4.12% | 5.85% | -2.21% | 21.20% | -38.76% | 30.16% | 32.79% | 27.45% | -18.97% | 38.20% |
Доходность по периодам
С начала года, UMEMX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у WAEMX с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции UMEMX превзошли акции WAEMX по среднегодовой доходности: 7.57% против 6.63% соответственно.
UMEMX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 35.66%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- 7.57%
WAEMX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 9.04%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 6.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMEMX и WAEMX
UMEMX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии WAEMX в 1.91%.
Доходность на риск
UMEMX vs. WAEMX — Ранг доходности на риск
UMEMX
WAEMX
Сравнение UMEMX c WAEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMEMX | WAEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.26 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.82 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.20 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 7.78 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMEMX | WAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.26 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.01 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.25 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между UMEMX и WAEMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMEMX и WAEMX
Дивидендная доходность UMEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности WAEMX в 67.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMEMX Columbia Emerging Markets Fund | 4.72% | 4.94% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 1.56% | 1.15% | 0.33% | 0.12% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | 67.61% | 70.40% | 6.49% | 0.00% | 3.32% | 6.03% | 7.15% | 5.82% | 12.81% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок UMEMX и WAEMX
Максимальная просадка UMEMX за все время составила -67.58%, примерно равная максимальной просадке WAEMX в -66.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMEMX и WAEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMEMX | WAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -66.35% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -9.38% | -4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.26% | -44.88% | -4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.61% | -44.88% | -6.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -22.97% | +9.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -16.87% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.65% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMEMX и WAEMX
Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что UMEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMEMX | WAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 7.25% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 12.20% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 16.78% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 17.41% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 17.94% | +1.89% |