Сравнение UMEMX с SLMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX).
UMEMX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. SLMCX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 июн. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности UMEMX и SLMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMEMX и SLMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMEMX Columbia Emerging Markets Fund | 4.63% | 31.14% | 6.68% | 8.89% | -33.02% | -7.30% | 33.83% | 31.11% | -21.27% | 46.95% |
SLMCX Columbia Seligman Technology and Information Fund | 5.76% | 37.32% | 26.67% | 44.27% | -31.14% | 38.97% | 44.45% | 54.15% | -8.12% | 34.08% |
Доходность по периодам
С начала года, UMEMX показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у SLMCX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции UMEMX уступали акциям SLMCX по среднегодовой доходности: 7.57% против 22.87% соответственно.
UMEMX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 35.66%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- 7.57%
SLMCX
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 31.63%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 22.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMEMX и SLMCX
UMEMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SLMCX в 1.17%.
Доходность на риск
UMEMX vs. SLMCX — Ранг доходности на риск
UMEMX
SLMCX
Сравнение UMEMX c SLMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMEMX | SLMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 2.17 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.75 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 4.46 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 16.82 | -7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMEMX | SLMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 2.17 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.66 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.88 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.69 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между UMEMX и SLMCX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMEMX и SLMCX
Дивидендная доходность UMEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности SLMCX в 8.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMEMX Columbia Emerging Markets Fund | 4.72% | 4.94% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 1.56% | 1.15% | 0.33% | 0.12% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
SLMCX Columbia Seligman Technology and Information Fund | 8.94% | 9.45% | 14.27% | 5.16% | 9.42% | 11.75% | 10.40% | 11.44% | 12.33% | 11.15% | 8.19% | 10.79% |
Просадки
Сравнение просадок UMEMX и SLMCX
Максимальная просадка UMEMX за все время составила -67.58%, примерно равная максимальной просадке SLMCX в -68.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMEMX и SLMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMEMX | SLMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -68.10% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -14.88% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.26% | -37.32% | -11.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.61% | -37.32% | -14.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -7.05% | -6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -13.04% | -8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.95% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMEMX и SLMCX
Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) имеют волатильность 11.25% и 11.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMEMX | SLMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 11.14% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 21.67% | -5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 30.99% | -10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 26.07% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 25.99% | -6.16% |