Сравнение UMEMX с LCSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).
UMEMX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности UMEMX и LCSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMEMX и LCSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMEMX Columbia Emerging Markets Fund | 4.63% | 31.14% | 6.68% | 8.89% | -33.02% | -7.30% | 33.83% | 31.11% | -23.97% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 11.23% | 51.52% | -13.60% | 16.26% | -27.25% | 4.73% | 35.72% | 6.81% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, UMEMX показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.
UMEMX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 35.66%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- 7.57%
LCSMX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -12.34%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 26.19%
- 1 год
- 63.67%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMEMX и LCSMX
UMEMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.
Доходность на риск
UMEMX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск
UMEMX
LCSMX
Сравнение UMEMX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMEMX | LCSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 2.92 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 3.47 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.54 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 4.11 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 16.92 | -7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMEMX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 2.92 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.26 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.42 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между UMEMX и LCSMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMEMX и LCSMX
Дивидендная доходность UMEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности LCSMX в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMEMX Columbia Emerging Markets Fund | 4.72% | 4.94% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 1.56% | 1.15% | 0.33% | 0.12% | 0.33% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 0.90% | 1.00% | 1.29% | 1.22% | 1.11% | 3.03% | 0.48% | 0.88% | 1.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMEMX и LCSMX
Максимальная просадка UMEMX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMEMX и LCSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMEMX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -39.72% | -27.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -15.39% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.26% | -39.72% | -9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -13.80% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -13.97% | -7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.74% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMEMX и LCSMX
Текущая волатильность для Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) составляет 11.25%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что UMEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMEMX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 12.00% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 17.91% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 22.02% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 17.90% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 19.35% | +0.48% |