Сравнение UMEMX с HLFMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX).
UMEMX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности UMEMX и HLFMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMEMX и HLFMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMEMX Columbia Emerging Markets Fund | 7.12% | 31.14% | 6.68% | 8.89% | -33.02% | -7.30% | 33.83% | 31.11% | -21.27% | 46.95% |
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | 0.78% | 16.95% | 8.76% | 10.43% | -18.91% | 10.18% | 0.11% | 10.88% | -15.45% | 25.08% |
Доходность по периодам
С начала года, UMEMX показывает доходность 7.12%, что значительно выше, чем у HLFMX с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции UMEMX превзошли акции HLFMX по среднегодовой доходности: 7.83% против 4.24% соответственно.
UMEMX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 38.69%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- 7.83%
HLFMX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMEMX и HLFMX
UMEMX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии HLFMX в 1.60%.
Доходность на риск
UMEMX vs. HLFMX — Ранг доходности на риск
UMEMX
HLFMX
Сравнение UMEMX c HLFMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMEMX | HLFMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.38 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.88 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.56 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 5.48 | +5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMEMX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.38 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.50 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.36 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.07 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между UMEMX и HLFMX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMEMX и HLFMX
Дивидендная доходность UMEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности HLFMX в 3.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMEMX Columbia Emerging Markets Fund | 4.61% | 4.94% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 1.56% | 1.15% | 0.33% | 0.12% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | 3.53% | 3.56% | 1.88% | 1.77% | 2.28% | 0.83% | 1.61% | 1.97% | 1.34% | 1.90% | 1.01% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок UMEMX и HLFMX
Максимальная просадка UMEMX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки HLFMX в -63.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMEMX и HLFMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMEMX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -63.95% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -11.09% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.26% | -28.37% | -20.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.61% | -46.61% | -5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.05% | -8.44% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -19.38% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.15% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMEMX и HLFMX
Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что UMEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMEMX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 6.33% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.31% | 8.77% | +7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 12.05% | +8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.51% | 10.23% | +9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 11.79% | +8.05% |