PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMEMX с EMPTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMEMX с EMPTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX).

UMEMX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности UMEMX и EMPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMEMX и EMPTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UMEMX
Columbia Emerging Markets Fund		4.63%31.14%6.68%8.89%-33.02%-7.30%33.83%31.11%-20.29%
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		2.95%43.82%2.51%8.92%-25.38%-9.36%24.79%14.98%0.55%

Доходность по периодам

С начала года, UMEMX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у EMPTX с доходностью 2.95%.

UMEMX

1 день
3.31%
1 месяц
-9.62%
С начала года
4.63%
6 месяцев
7.37%
1 год
35.66%
3 года*
15.71%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
7.57%

EMPTX

1 день
3.14%
1 месяц
-9.75%
С начала года
2.95%
6 месяцев
8.93%
1 год
38.76%
3 года*
17.16%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Emerging Markets Fund

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Часто сравнивают с UMEMX:
UMEMX с VWILXUMEMX с VIGIUMEMX с ESCIXUMEMX с DEMIXUMEMX с SSKEXUMEMX с BEMIXUMEMX с COSZX
Часто сравнивают с EMPTX:
EMPTX с PASIXEMPTX с PCSIXEMPTX с DRESXEMPTX с WBELXEMPTX с FSSGXEMPTX с GBFAXEMPTX с PCSVX

Сравнение комиссий UMEMX и EMPTX

UMEMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии EMPTX в 0.19%.

UMEMX
Columbia Emerging Markets Fund
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

UMEMX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMEMX
Ранг доходности на риск UMEMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMEMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMEMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMEMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EMPTX
Ранг доходности на риск EMPTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMEMX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMEMXEMPTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

2.26

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.84

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.42

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

9.35

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMEMX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMEMX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMPTX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMEMX и EMPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMEMXEMPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.26

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.09

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.33

-0.05

Корреляция

Корреляция между UMEMX и EMPTX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMEMX и EMPTX

Дивидендная доходность UMEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности EMPTX в 1.86%

TTM202520242023202220212020201920182017
UMEMX
Columbia Emerging Markets Fund		4.72%4.94%1.29%0.00%0.00%1.56%1.15%0.33%0.12%0.33%
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		1.86%1.91%3.40%3.20%3.84%11.93%1.50%2.75%0.54%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMEMX и EMPTX

Максимальная просадка UMEMX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки EMPTX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMEMX и EMPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMEMXEMPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.58%

-46.03%

-21.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-14.50%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.26%

-41.73%

-7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.12%

-11.81%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-18.72%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.94%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности UMEMX и EMPTX

Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что UMEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMEMXEMPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

9.66%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

13.96%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

18.98%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

18.90%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

19.24%

+0.59%