PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMEMX с DRESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMEMX с DRESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX).

UMEMX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. DRESX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности UMEMX и DRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMEMX и DRESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMEMX
Columbia Emerging Markets Fund		4.63%31.14%6.68%8.89%-33.02%-7.30%33.83%31.11%-21.27%46.95%
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		6.35%24.08%14.86%10.30%-21.17%15.93%33.56%33.70%-24.00%33.30%

Доходность по периодам

С начала года, UMEMX показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у DRESX с доходностью 6.35%. За последние 10 лет акции UMEMX уступали акциям DRESX по среднегодовой доходности: 7.57% против 10.12% соответственно.

UMEMX

1 день
3.31%
1 месяц
-9.62%
С начала года
4.63%
6 месяцев
7.37%
1 год
35.66%
3 года*
15.71%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
7.57%

DRESX

1 день
1.41%
1 месяц
-8.20%
С начала года
6.35%
6 месяцев
9.70%
1 год
37.67%
3 года*
17.18%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Emerging Markets Fund

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с UMEMX:
UMEMX с VWILXUMEMX с VIGIUMEMX с ESCIXUMEMX с DEMIXUMEMX с SSKEXUMEMX с BEMIXUMEMX с COSZX
Часто сравнивают с DRESX:
DRESX с EEMSDRESX с BADEXDRESX с DSMDXDRESX с EITEXDRESX с DEVDXDRESX с EMPTXDRESX с DRIOX

Сравнение комиссий UMEMX и DRESX

UMEMX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии DRESX в 1.24%.

DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund
UMEMX
Columbia Emerging Markets Fund

Доходность на риск

UMEMX vs. DRESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMEMX
Ранг доходности на риск UMEMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMEMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMEMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMEMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DRESX
Ранг доходности на риск DRESX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRESX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRESX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRESX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRESX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRESX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMEMX c DRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMEMXDRESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

2.55

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

3.34

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

3.56

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

12.73

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMEMX vs. DRESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMEMX на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа DRESX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMEMX и DRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMEMXDRESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.55

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.56

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.65

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.54

-0.26

Корреляция

Корреляция между UMEMX и DRESX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMEMX и DRESX

Дивидендная доходность UMEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности DRESX в 2.11%

TTM202520242023202220212020201920182017
UMEMX
Columbia Emerging Markets Fund		4.72%4.94%1.29%0.00%0.00%1.56%1.15%0.33%0.12%0.33%
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		2.11%2.25%0.68%1.09%0.00%0.04%0.65%0.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMEMX и DRESX

Максимальная просадка UMEMX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки DRESX в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMEMX и DRESX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMEMXDRESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.58%

-33.38%

-34.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-10.16%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.26%

-25.88%

-23.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.61%

-33.38%

-18.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.12%

-8.89%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-9.99%

-11.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.84%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности UMEMX и DRESX

Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что UMEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMEMXDRESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

6.89%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

11.15%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

15.29%

+5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

14.43%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

15.68%

+4.15%